Сравнение TASVX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
TASVX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TASVX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TASVX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 5.01% | 13.71% | 18.76% | 16.92% | -11.44% | 41.68% | -3.08% | 15.56% | -19.00% | 6.21% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TASVX показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 3.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TASVX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции VBR немного отстают с 10.14%.
TASVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.16%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TASVX и VBR
TASVX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
TASVX vs. VBR — Ранг доходности на риск
TASVX
VBR
Сравнение TASVX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASVX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.93 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.43 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.37 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 5.62 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.93 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.39 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TASVX и VBR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASVX и VBR
Дивидендная доходность TASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 1.23% | 1.29% | 26.54% | 3.43% | 22.08% | 1.46% | 1.38% | 2.81% | 10.87% | 13.42% | 1.83% | 45.04% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок TASVX и VBR
Максимальная просадка TASVX за все время составила -59.79%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASVX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TASVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -61.98% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -14.18% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -24.19% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.79% | -45.28% | -14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -5.75% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -8.32% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.46% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASVX и VBR
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что TASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TASVX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.40% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 11.29% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 20.64% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 19.85% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 21.73% | +4.75% |