Сравнение TASVX с PDBZX

С начала года, TASVX показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции TASVX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 10.16% против 2.95% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TASVX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TASVX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа PDBZX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASVX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TASVX и PDBZX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность TASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности PDBZX в 4.18%

Максимальная просадка TASVX за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASVX и PDBZX.

PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что TASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.