Сравнение TASVX с BRSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).
TASVX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TASVX и BRSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TASVX и BRSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 5.01% | 13.71% | 18.76% | 16.92% | -11.44% | 41.68% | -3.08% | 15.56% | -19.00% | 6.21% |
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | -0.59% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TASVX показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции TASVX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 10.16% против 6.88% соответственно.
TASVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.16%
BRSIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TASVX и BRSIX
TASVX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.
Доходность на риск
TASVX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск
TASVX
BRSIX
Сравнение TASVX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASVX | BRSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.68 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.33 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.11 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 10.21 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASVX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.68 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.13 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.29 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.41 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TASVX и BRSIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASVX и BRSIX
Дивидендная доходность TASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности BRSIX в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 1.23% | 1.29% | 26.54% | 3.43% | 22.08% | 1.46% | 1.38% | 2.81% | 10.87% | 13.42% | 1.83% | 45.04% |
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.03% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
Просадки
Сравнение просадок TASVX и BRSIX
Максимальная просадка TASVX за все время составила -59.79%, примерно равная максимальной просадке BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASVX и BRSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TASVX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -61.79% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -13.57% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -53.66% | +29.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.79% | -54.09% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -19.26% | +14.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -15.68% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.13% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASVX и BRSIX
Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) составляет 6.17%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что TASVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TASVX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 7.65% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 17.47% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 26.50% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 24.44% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 24.01% | +2.47% |