Сравнение TASVX с PBSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).
TASVX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности TASVX и PBSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TASVX и PBSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 5.01% | 13.71% | 18.76% | 16.92% | -11.44% | 41.68% | -3.08% | 15.56% | -19.00% | 6.21% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.30% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TASVX показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции TASVX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 10.16% против 2.25% соответственно.
TASVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.16%
PBSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TASVX и PBSMX
TASVX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBSMX в 0.71%.
Доходность на риск
TASVX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск
TASVX
PBSMX
Сравнение TASVX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASVX | PBSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.84 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.88 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.76 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 10.65 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASVX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.84 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.60 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между TASVX и PBSMX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASVX и PBSMX
Дивидендная доходность TASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности PBSMX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 1.23% | 1.29% | 26.54% | 3.43% | 22.08% | 1.46% | 1.38% | 2.81% | 10.87% | 13.42% | 1.83% | 45.04% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.50% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок TASVX и PBSMX
Максимальная просадка TASVX за все время составила -59.79%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASVX и PBSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TASVX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -10.70% | -49.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -1.65% | -11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -10.70% | -13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.79% | -10.70% | -49.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -1.29% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -0.88% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 0.43% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASVX и PBSMX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что TASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TASVX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 0.67% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 1.33% | +11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.54% | 2.29% | +19.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 2.86% | +19.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 2.62% | +23.86% |