Сравнение TASVX с TASCX
TASVX (PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund) and TASCX (Third Avenue Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TASVX returned 11.50%/yr vs 11.00%/yr for TASCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TASVX charges 0.79%/yr vs 1.15%/yr for TASCX.
Доходность
Сравнение доходности TASVX и TASCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TASVX показывает доходность 19.28%, что значительно выше, чем у TASCX с доходностью 16.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TASVX имеют среднегодовую доходность 11.50%, а акции TASCX немного отстают с 11.00%.
TASVX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 42.56%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 11.50%
TASCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 16.38%
- 6 месяцев
- 14.39%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам TASVX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 19.28% | 13.71% | 18.76% | 16.92% | -11.44% | 41.68% | -3.08% | 15.56% | -19.00% | 6.21% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 16.38% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Correlation
The correlation between TASVX and TASCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1997 г. | 0.89 |
The correlation between TASVX and TASCX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TASVX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
TASVX
TASCX
Сравнение TASVX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TASVX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 5.19 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.37 | 16.34 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TASVX и TASCX
Максимальная просадка TASVX за все время составила -59.79%, примерно равная максимальной просадке TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASVX и TASCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TASVX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.79% | -58.55% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -6.29% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.91% | -30.26% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.62% | -30.26% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.79% | -40.45% | -19.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.64% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -8.60% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.00% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASVX и TASCX
PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund (TASVX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что TASVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TASVX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 2.97% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 9.04% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 14.31% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 25.34% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.47% | 24.14% | +2.33% |
Сравнение комиссий TASVX и TASCX
TASVX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASVX и TASCX
Дивидендная доходность TASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности TASCX в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.24% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
TASVX PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund | 1.08% | 1.29% | 26.54% | 3.43% | 22.08% | 1.46% | 1.38% | 2.81% | 10.87% | 13.42% | 1.83% | 45.04% |
Часто задаваемые вопросы
TASVX and TASCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TASVX has higher volatility (4.56%) compared to TASCX (2.97%). In terms of maximum drawdown, TASVX dropped -59.79% vs TASCX's -58.55%.
TASVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TASVX и TASCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор