PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TASCX с VSMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TASCX с VSMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).

TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TASCX и VSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TASCX и VSMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		7.85%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-12.55%8.89%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		4.35%6.38%7.53%14.85%-11.12%30.85%2.79%24.47%-12.67%11.64%

Доходность по периодам

С начала года, TASCX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у VSMVX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции TASCX превзошли акции VSMVX по среднегодовой доходности: 10.35% против 9.53% соответственно.

TASCX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.18%
С начала года
7.85%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.06%
3 года*
14.47%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.35%

VSMVX

1 день
2.16%
1 месяц
-3.89%
С начала года
4.35%
6 месяцев
7.26%
1 год
23.43%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Small Cap Value Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с WMICXTASCX с VBRTASCX с CSMIXTASCX с TAREX
Часто сравнивают с VSMVX:
VSMVX с VSIAXVSMVX с AVUVVSMVX с VOOVSMVX с VSGIXVSMVX с VBRVSMVX с SPYVSMVX с VB

Сравнение комиссий TASCX и VSMVX

TASCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.

TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TASCX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VSMVX
Ранг доходности на риск VSMVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TASCX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TASCXVSMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.00

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.52

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.52

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

5.76

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TASCX vs. VSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TASCX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа VSMVX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASCX и VSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TASCXVSMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.00

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.22

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Корреляция

Корреляция между TASCX и VSMVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TASCX и VSMVX

Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VSMVX в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.50%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		1.82%1.45%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%

Просадки

Сравнение просадок TASCX и VSMVX

Максимальная просадка TASCX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и VSMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TASCXVSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-47.61%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-15.74%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-28.81%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-47.61%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-6.15%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-7.72%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.15%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TASCX и VSMVX

Текущая волатильность для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) составляет 3.86%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что TASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TASCXVSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

5.50%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

13.57%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

23.83%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

22.18%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

24.15%

+0.02%