PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TASCX с FCPVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TASCX с FCPVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX).

TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г.. FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TASCX и FCPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TASCX и FCPVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		7.85%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-12.55%8.89%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		1.90%8.13%9.41%17.77%-13.07%38.08%11.18%20.86%-15.47%12.26%

Доходность по периодам

С начала года, TASCX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у FCPVX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции TASCX превзошли акции FCPVX по среднегодовой доходности: 10.35% против 9.75% соответственно.

TASCX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.18%
С начала года
7.85%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.06%
3 года*
14.47%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.35%

FCPVX

1 день
2.77%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.51%
1 год
16.60%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Small Cap Value Fund

Fidelity Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с WMICXTASCX с VBRTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX
Часто сравнивают с FCPVX:
FCPVX с AVUVFCPVX с VBRFCPVX с XSMOFCPVX с FDSCXFCPVX с FEDDXFCPVX с FSDIXFCPVX с WAMCX

Сравнение комиссий TASCX и FCPVX

TASCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FCPVX в 0.99%.

TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund

Доходность на риск

TASCX vs. FCPVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FCPVX
Ранг доходности на риск FCPVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TASCX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TASCXFCPVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.77

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.23

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.16

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

4.30

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TASCX vs. FCPVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TASCX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа FCPVX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASCX и FCPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TASCXFCPVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.77

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.32

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.43

+0.02

Корреляция

Корреляция между TASCX и FCPVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TASCX и FCPVX

Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности FCPVX в 9.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.50%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		9.96%10.15%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.44%3.64%7.12%11.09%

Просадки

Сравнение просадок TASCX и FCPVX

Максимальная просадка TASCX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке FCPVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и FCPVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TASCXFCPVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-57.65%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-14.40%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-23.81%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-44.59%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-7.82%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-8.02%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.88%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TASCX и FCPVX

Текущая волатильность для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) составляет 3.86%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что TASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TASCXFCPVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

6.37%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

12.15%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

21.94%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

20.87%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

22.28%

+1.89%