PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TARK с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TARK с XOM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock. Over the past 3 years, TARK returned 5.85%/yr vs 16.75%/yr for XOM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TARK и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 22.92%.

TARK

1 день
-7.48%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
-21.21%
С начала года
-11.81%
1 год
-15.48%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

XOM

1 день
1.00%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
14.55%
С начала года
22.92%
1 год
34.19%
3 года*
16.75%
5 лет*
25.07%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TARK и XOM

2026 (YTD)2025202420232022
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-11.81%41.00%-4.85%121.37%-71.31%
XOM
Exxon Mobil Corporation		22.92%15.98%11.26%-6.26%33.04%

Correlation

The correlation between TARK and XOM is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г.

0.07

The correlation between TARK and XOM shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Innovation ETF

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с TARK:
TARK с ARKKTARK с ZROZTARK с QLDTARK с SOXLTARK с TMFTARK с QCLNTARK с VOO
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

TARK vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 77
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TARKXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.38

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
1.89

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.71

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

4.44

-4.92

TARK vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TARK и XOM

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TARKXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-62.40%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-20.11%

-37.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.55%

-20.11%

-45.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.97%

-14.31%

-27.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.59%

-10.22%

-40.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.08%

7.73%

+24.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и XOM

Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TARKXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

7.35%

+10.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.07%

20.71%

+33.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.01%

24.99%

+47.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.31%

26.73%

+63.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.31%

28.28%

+62.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и XOM

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 34.01%, что больше доходности XOM в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		34.01%30.00%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.80%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Часто задаваемые вопросы

TARK and XOM have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TARK has higher volatility (18.21%) compared to XOM (7.35%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TARK и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор