PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARK с XOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TARK с XOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TARK и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TARK и XOM

2026 (YTD)2025202420232022
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-25.67%41.00%-4.85%121.37%-73.35%
XOM
Exxon Mobil Corporation		34.50%15.98%11.26%-6.26%31.26%

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 34.50%.

TARK

1 день
2.39%
1 месяц
-16.90%
С начала года
-25.67%
6 месяцев
-44.98%
1 год
59.91%
3 года*
12.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

XOM

1 день
-5.23%
1 месяц
4.25%
С начала года
34.50%
6 месяцев
45.79%
1 год
39.70%
3 года*
17.54%
5 лет*
27.68%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Innovation ETF

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с TARK:
TARK с ARKKTARK с QLDTARK с ZROZTARK с TMFTARK с VOOTARK с QCLNTARK с ^GSPC
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с PBRXOM с VOO

Доходность на риск

TARK vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TARKXOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.57

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.04

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.48

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

6.44

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TARK vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TARKXOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.57

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.48

-0.62

Корреляция

Корреляция между TARK и XOM составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и XOM

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности XOM в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		40.35%30.00%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.51%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Просадки

Сравнение просадок TARK и XOM

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и XOM.

Загрузка...

Показатели просадок

TARKXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-62.40%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-15.79%

-41.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.09%

-6.23%

-44.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.46%

-10.20%

-41.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.59%

6.18%

+18.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и XOM

Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TARKXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.17%

8.47%

+16.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.69%

17.04%

+37.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.33%

25.43%

+58.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.51%

26.57%

+64.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.51%

27.93%

+63.58%