PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARK с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TARK с XOM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock. Over the past 3 years, TARK returned 14.89%/yr vs 16.01%/yr for XOM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TARK и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -15.02%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 26.26%.

TARK

1 день
-14.09%
1 месяц
-13.74%
С начала года
-15.02%
6 месяцев
-25.54%
1 год
41.65%
3 года*
14.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

XOM

1 день
-1.39%
1 месяц
1.51%
С начала года
26.26%
6 месяцев
30.38%
1 год
51.92%
3 года*
16.01%
5 лет*
24.00%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TARK и XOM

2026 (YTD)2025202420232022
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-15.02%41.00%-4.85%121.37%-73.35%
XOM
Exxon Mobil Corporation		26.26%15.98%11.26%-6.26%31.26%

Correlation

The correlation between TARK and XOM is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

0.09

The correlation between TARK and XOM shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Innovation ETF

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с TARK:
TARK с ARKKTARK с QLDTARK с ZROZTARK с SOXLTARK с TMFTARK с QCLNTARK с VOO
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

TARK vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TARKXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
2.13

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.70

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

3.33

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

9.35

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TARK vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TARKXOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.13

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.47

-0.58

Просадки

Сравнение просадок TARK и XOM

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TARKXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-62.40%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-15.69%

-41.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.55%

-18.92%

-46.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.08%

-11.97%

-32.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.96%

-10.20%

-40.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.52%

5.57%

+23.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и XOM

Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 22.88% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TARKXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.88%

9.27%

+13.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.00%

20.28%

+31.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.34%

24.48%

+48.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.80%

26.73%

+64.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.80%

28.18%

+62.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и XOM

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 35.30%, что больше доходности XOM в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		35.30%30.00%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.72%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Часто задаваемые вопросы

TARK and XOM have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TARK has higher volatility (22.88%) compared to XOM (9.27%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TARK и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор