Сравнение TARK с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
TARK и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TARK и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARK и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -73.35% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 23.91% |
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%.
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и ERX
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
TARK vs. ERX — Ранг доходности на риск
TARK
ERX
Сравнение TARK c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.97 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.42 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 2.87 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.97 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | -0.09 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TARK и ERX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и ERX
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и ERX
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARK | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -99.54% | +21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -35.17% | -22.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -91.33% | +40.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -66.78% | +15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 17.26% | +7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и ERX
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARK | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 13.01% | +12.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.69% | 29.14% | +25.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.33% | 50.15% | +34.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.51% | 52.18% | +39.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.51% | 69.25% | +22.26% |