PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TARK с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TARK с COMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TARK is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. TARK is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past 3 years, TARK returned 5.85%/yr vs 12.71%/yr for COMT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TARK charges 1.15%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности TARK и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TARK показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.

TARK

1 день
-7.48%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
-21.21%
С начала года
-11.81%
1 год
-15.48%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TARK и COMT

2026 (YTD)2025202420232022
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		-11.81%41.00%-4.85%121.37%-71.31%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%6.07%5.96%-6.56%-11.22%

Correlation

The correlation between TARK and COMT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г.

0.07

The correlation between TARK and COMT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Innovation ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с TARK:
TARK с ARKKTARK с ZROZTARK с QLDTARK с SOXLTARK с TMFTARK с QCLNTARK с VOO
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

TARK vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARK
Ранг доходности на риск TARK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARK: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARK: 77
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARK c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TARKCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.55

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.13

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

1.90

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

6.35

-6.83

TARK vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARK и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TARK и COMT

Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TARKCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-51.89%

-25.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.57%

-17.57%

-40.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.55%

-17.57%

-47.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.97%

-11.28%

-30.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.59%

-23.95%

-26.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.08%

5.24%

+26.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TARK и COMT

Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TARKCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.21%

5.91%

+12.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.07%

19.67%

+34.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.01%

21.54%

+50.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.31%

21.20%

+69.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.31%

18.85%

+71.46%

Сравнение комиссий TARK и COMT

TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARK и COMT

Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 34.01%, что больше доходности COMT в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
TARK
Tradr 2X Long Innovation ETF		34.01%30.00%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TARK and COMT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TARK has higher volatility (18.21%) compared to COMT (5.91%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs COMT's -51.89%.

On 3-year performance, COMT leads with 12.71% vs 5.85% for TARK. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COMT has performed better with a 12.71% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.

TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 5.95% for COMT.

TARK is categorized as Leveraged Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: AXS and iShares. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TARK и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор