PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TALO с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TALO с FXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TALO (Talos Energy Inc.) is a stock, while FXI (iShares China Large-Cap ETF) is China Equities fund tracking the FTSE China 25 Index. Over the past 5 years, TALO returned -1.19%/yr vs -3.18%/yr for FXI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TALO и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talos Energy Inc. (TALO) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TALO показывает доходность 37.75%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.18%.

TALO

1 день
1.47%
1 месяц
-6.30%
С начала года
37.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
80.29%
3 года*
3.43%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
—

FXI

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-8.38%
1 год
2.05%
3 года*
11.73%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TALO и FXI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TALO
Talos Energy Inc.		37.75%13.49%-31.76%-24.63%92.65%18.93%-72.67%84.74%-55.10%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.18%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-16.62%

Correlation

The correlation between TALO and FXI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2018 г.

0.22

The correlation between TALO and FXI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talos Energy Inc.

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с TALO:
TALO с SPYTALO с XLETALO с FLRTALO с NOGTALO с TMDXTALO с CMCSATALO с XPEV
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

TALO vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALO
Ранг доходности на риск TALO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALO c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALOFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.10

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.29

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.03

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

0.13

+4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

0.28

+10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TALO vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TALO на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа FXI равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALO и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALOFXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.10

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.10

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.17

-0.33

Просадки

Сравнение просадок TALO и FXI

Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TALOFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.34%

-72.68%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.53%

-15.62%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.16%

-28.72%

-34.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.63%

-54.94%

-19.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.49%

-26.91%

-32.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.58%

-31.22%

-27.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

7.22%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TALO и FXI

Talos Energy Inc. (TALO) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что TALO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TALOFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.56%

7.13%

+6.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.55%

14.35%

+23.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.93%

19.93%

+29.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.94%

31.68%

+24.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.39%

27.67%

+36.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALO и FXI

TALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
TALO
Talos Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TALO and FXI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TALO has higher volatility (13.56%) compared to FXI (7.13%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs FXI's -72.68%.

TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TALO и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор