Сравнение TALO с CB
TALO (Talos Energy Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. TALO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, TALO returned -1.19%/yr vs 14.29%/yr for CB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TALO и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALO показывает доходность 37.75%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 0.50%.
TALO
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 37.75%
- 6 месяцев
- 28.86%
- 1 год
- 80.29%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- —
CB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам TALO и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALO Talos Energy Inc. | 37.75% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 84.74% | -55.10% |
CB Chubb Limited | 0.50% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -3.08% |
Correlation
The correlation between TALO and CB is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2018 г. | 0.21 |
Over the past year, the correlation between TALO and CB has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.21, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TALO:
$2.56B
CB:
$123.41B
TALO:
-$4.28
CB:
$28.35
TALO:
1.51
CB:
2.60
TALO:
1.36
CB:
1.54
TALO:
$1.74B
CB:
$48.15B
TALO:
$40.64M
CB:
$17.01B
TALO:
$480.10M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALO vs. CB — Ранг доходности на риск
TALO
CB
Сравнение TALO c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TALO | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 0.74 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 1.55 | +9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TALO | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.40 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.71 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.40 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок TALO и CB
Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALO | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -50.99% | -35.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -9.36% | -9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -14.35% | -48.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.63% | -19.26% | -55.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.49% | -8.49% | -51.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.58% | -10.68% | -47.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 4.87% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALO и CB
Talos Energy Inc. (TALO) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что TALO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALO | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 4.57% | +8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.55% | 12.54% | +25.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.93% | 17.33% | +31.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.94% | 20.28% | +35.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.39% | 23.65% | +40.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALO и CB
TALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.24% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
TALO Talos Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TALO и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talos Energy Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TALO and CB have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TALO has higher volatility (13.56%) compared to CB (4.57%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs CB's -50.99%.
TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALO и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор