PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TALO с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TALO и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talos Energy Inc. (TALO) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TALO показывает доходность 37.75%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 0.50%.


TALO

1 день
1.47%
1 месяц
-6.30%
С начала года
37.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
80.29%
3 года*
3.43%
5 лет*
-1.19%
10 лет*

CB

1 день
0.15%
1 месяц
-3.80%
С начала года
0.50%
6 месяцев
6.65%
1 год
6.88%
3 года*
19.24%
5 лет*
14.29%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TALO и CB


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TALO
Talos Energy Inc.
37.75%13.49%-31.76%-24.63%92.65%18.93%-72.67%84.74%-55.10%
CB
Chubb Limited
0.50%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-3.08%

Correlation

The correlation between TALO and CB is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2018 г.

0.21

Over the past year, the correlation between TALO and CB has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.21, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TALO:

$2.56B

CB:

$123.41B

EPS

TALO:

-$4.28

CB:

$28.35

Коэффициент P/S

TALO:

1.51

CB:

2.60

Коэффициент P/B

TALO:

1.36

CB:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

TALO:

$1.74B

CB:

$48.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

TALO:

$40.64M

CB:

$17.01B

EBITDA (12 мес.)

TALO:

$480.10M

CB:

$12.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Talos Energy Inc.

Chubb Limited

Доходность на риск

TALO vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TALO
Ранг доходности на риск TALO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALO: 8888
Ранг коэф-та Мартина

CB
Ранг доходности на риск CB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALO c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TALOCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

0.74

+3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

1.55

+9.39

TALO vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TALO на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа CB равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALO и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TALOCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.40

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.71

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.40

-0.56

Просадки

Сравнение просадок TALO и CB

Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и CB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TALOCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.34%

-50.99%

-35.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.53%

-9.36%

-9.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.16%

-14.35%

-48.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.63%

-19.26%

-55.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.49%

-8.49%

-51.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.58%

-10.68%

-47.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

4.87%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TALO и CB

Talos Energy Inc. (TALO) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что TALO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TALOCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.56%

4.57%

+8.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.55%

12.54%

+25.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.93%

17.33%

+31.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.94%

20.28%

+35.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.39%

23.65%

+40.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALO и CB

TALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited
1.24%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
TALO
Talos Energy Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TALO и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talos Energy Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
472.31M
1.88B
(TALO) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


TALO and CB have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TALO has higher volatility (13.56%) compared to CB (4.57%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs CB's -50.99%.

TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TALO и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор