PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAIL с XSLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с XSLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. TAIL is actively managed, while XSLV is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.84%/yr vs 5.66%/yr for XSLV. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for XSLV.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и XSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у XSLV с доходностью 18.15%.

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—

XSLV

1 день
2.56%
1 месяц
6.28%
6 месяцев
13.45%
С начала года
18.15%
1 год
21.22%
3 года*
12.43%
5 лет*
5.66%
10 лет*
6.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и XSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		18.15%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%6.07%

Correlation

The correlation between TAIL and XSLV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.47

Over the past year, the inverse relationship between TAIL and XSLV has weakened: their correlation has moved from -0.47 to -0.07, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов TAIL и XSLV

Секторы
TAIL
XSLV

Технологии

39.0%
0.9%

Финансовые услуги

11.1%
43.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
1.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
2.3%

Здравоохранение

8.3%
1.5%

Промышленность

7.8%
7.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.9%

Энергетика

3.1%
0.8%

Коммунальные услуги

2.1%
9.1%

Недвижимость

1.8%
28.5%

Сырьевые материалы

1.7%
2.7%

Технологии

TAIL
39.0%
XSLV
0.9%

Финансовые услуги

TAIL
11.1%
XSLV
43.2%

Коммуникационные услуги

TAIL
10.6%
XSLV
1.1%

Потребительский циклический сектор

TAIL
9.9%
XSLV
2.3%

Здравоохранение

TAIL
8.3%
XSLV
1.5%

Промышленность

TAIL
7.8%
XSLV
7.2%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.5%
XSLV
3.9%

Энергетика

TAIL
3.1%
XSLV
0.8%

Коммунальные услуги

TAIL
2.1%
XSLV
9.1%

Недвижимость

TAIL
1.8%
XSLV
28.5%

Сырьевые материалы

TAIL
1.7%
XSLV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с FTBFX

Доходность на риск

TAIL vs. XSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c XSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILXSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.60

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
2.40

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.27

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

2.86

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

8.37

-9.82

TAIL vs. XSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа XSLV равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и XSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и XSLV

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и XSLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILXSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-44.34%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-7.46%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-18.35%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-24.72%

-13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.02%

0.00%

-52.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-7.23%

-22.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

2.54%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и XSLV

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.94%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILXSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

4.35%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

9.72%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

13.36%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

16.73%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

19.92%

-5.05%

Сравнение комиссий TAIL и XSLV

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XSLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и XSLV

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности XSLV в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.04%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and XSLV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSLV has higher volatility (4.35%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs XSLV's -44.34%.

On 5-year performance, XSLV leads with 5.66% vs -8.84% for TAIL. On fees, XSLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSLV has performed better with a 5.66% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.04% for XSLV.

They also come from different issuers: Cambria and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.25% for XSLV.

XSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и XSLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор