PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с SYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.38%/yr vs 5.75%/yr for SYLD. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 13.63%.

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—

SYLD

1 день
-0.53%
1 месяц
0.34%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.35%
1 год
25.51%
3 года*
13.47%
5 лет*
5.75%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и SYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		13.63%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%13.17%

Correlation

The correlation between TAIL and SYLD is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.59

Over the past year, the inverse relationship between TAIL and SYLD has weakened: their correlation has moved from -0.59 to -0.30, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов TAIL и SYLD

Секторы
TAIL
SYLD

Технологии

35.6%
2.3%

Финансовые услуги

11.8%
22.7%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
22.9%

Здравоохранение

8.5%
5.6%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.8%

Энергетика

3.5%
17.7%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
7.9%

Технологии

TAIL
35.6%
SYLD
2.3%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
SYLD
22.7%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
SYLD
6.0%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
SYLD
22.9%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
SYLD
5.6%

Промышленность

TAIL
8.3%
SYLD
8.1%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
SYLD
6.8%

Энергетика

TAIL
3.5%
SYLD
17.7%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
SYLD

-

Недвижимость

TAIL
1.9%
SYLD

-

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
SYLD
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM

Доходность на риск

TAIL vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILSYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.65

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.54

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.29

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.70

-4.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

10.02

-12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа SYLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILSYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.65

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.28

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.57

-1.05

Просадки

Сравнение просадок TAIL и SYLD

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и SYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-45.36%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-6.93%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-26.62%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-26.62%

-11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.56%

-1.31%

-50.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-5.66%

-23.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.55%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и SYLD

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.86%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

3.13%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

9.94%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

15.55%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

20.62%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

22.96%

-8.02%

Сравнение комиссий TAIL и SYLD

И TAIL, и SYLD имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и SYLD

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SYLD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.86%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and SYLD have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYLD has higher volatility (3.13%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs SYLD's -45.36%.

On 5-year performance, SYLD leads with 5.75% vs -8.38% for TAIL. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SYLD has performed better with a 5.75% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL and SYLD have the same expense ratio: 0.59% per year.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.86% for SYLD.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while SYLD is Mid Cap Value Equities.

SYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор