PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAIL с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с SYLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Equity Hedged fund actively managed by Cambria, while SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.93%/yr vs 8.87%/yr for SYLD. Their -0.58 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 23.17%.

TAIL

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
-8.25%
С начала года
-8.57%
1 год
-10.68%
3 года*
-5.39%
5 лет*
-8.93%
10 лет*
—
Всё время*
-7.32%

SYLD

1 день
-0.52%
1 месяц
5.70%
6 месяцев
11.32%
С начала года
23.17%
1 год
33.01%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.87%
10 лет*
13.53%
Всё время*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SYLD

Cambria Shareholder Yield ETF
$3.36M$2.64M$3.19M

TAIL

Cambria Tail Risk ETF
$1.50M$1.48M$2.06M

Сравнение доходности по годам TAIL и SYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-8.57%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		23.17%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%13.86%

Correlation

The correlation between TAIL and SYLD is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.20

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.33

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.58

Over the past year, the inverse relationship between TAIL and SYLD has weakened: their correlation has moved from -0.58 to -0.20, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов TAIL и SYLD

Секторы
TAIL
SYLD

Технологии

39.0%
3.1%

Финансовые услуги

11.1%
22.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
7.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
23.9%

Здравоохранение

8.3%
6.0%

Промышленность

7.8%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
8.8%

Энергетика

3.1%
13.1%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
7.8%

Технологии

TAIL
39.0%
SYLD
3.1%

Финансовые услуги

TAIL
11.1%
SYLD
22.2%

Коммуникационные услуги

TAIL
10.6%
SYLD
7.2%

Потребительский циклический сектор

TAIL
9.9%
SYLD
23.9%

Здравоохранение

TAIL
8.3%
SYLD
6.0%

Промышленность

TAIL
7.8%
SYLD
8.0%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.5%
SYLD
8.8%

Энергетика

TAIL
3.1%
SYLD
13.1%

Коммунальные услуги

TAIL
2.1%
SYLD

-

Недвижимость

TAIL
1.8%
SYLD

-

Сырьевые материалы

TAIL
1.7%
SYLD
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM

Доходность на риск

TAIL vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TAIL c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILSYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
2.23

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
3.37

-5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.39

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

4.78

-5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

14.14

-15.83

TAIL vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа SYLD равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и SYLD

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и SYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-45.36%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-6.93%

-6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.57%

-26.62%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.16%

-26.62%

-11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.79%

-0.52%

-52.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.53%

-5.60%

-23.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

2.34%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и SYLD

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.85%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

4.12%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

9.29%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

14.91%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

20.24%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

22.92%

-8.09%

Сравнение комиссий TAIL и SYLD

И TAIL, и SYLD имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и SYLD

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SYLD в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.80%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.00%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and SYLD have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYLD has higher volatility (4.12%) compared to TAIL (1.85%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.79% vs SYLD's -45.36%.

On 5-year performance, SYLD leads with 8.87% vs -8.93% for TAIL. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SYLD has performed better with a 8.87% return vs -8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL and SYLD have the same expense ratio: 0.59% per year.

TAIL has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.80% for SYLD.

TAIL is categorized as Equity Hedged, while SYLD is Mid Cap Value Equities.

SYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор