PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIL с SYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).

TAIL и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIL и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIL и SYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		1.76%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		8.84%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%13.17%

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 8.84%.

TAIL

1 день
-0.81%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.24%
1 год
1.75%
3 года*
-4.58%
5 лет*
-6.94%
10 лет*
—

SYLD

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.99%
С начала года
8.84%
6 месяцев
10.16%
1 год
19.64%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.81%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с QQQ

Сравнение комиссий TAIL и SYLD

И TAIL, и SYLD имеют комиссию равную 0.59%.

TAIL
Cambria Tail Risk ETF
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

TAIL vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILSYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.92

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.45

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.37

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

5.33

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SYLD равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILSYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.92

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.33

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.56

-0.99

Корреляция

Корреляция между TAIL и SYLD составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и SYLD

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SYLD в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.22%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.95%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Просадки

Сравнение просадок TAIL и SYLD

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и SYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

TAILSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-45.36%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-14.90%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-26.62%

-11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.46%

-3.40%

-44.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.71%

-5.72%

-22.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.30%

3.83%

+9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и SYLD

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAILSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.03%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

11.48%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

21.53%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

20.91%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

22.96%

-7.90%