PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с SIXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с SIXH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.38%/yr vs 8.95%/yr for SIXH. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и SIXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у SIXH с доходностью 7.20%.

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—

SIXH

1 день
0.48%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.70%
1 год
10.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и SIXH

2026 (YTD)202520242023202220212020
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%-7.89%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.20%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%

Correlation

The correlation between TAIL and SIXH is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

-0.40

Over the past year, the inverse relationship between TAIL and SIXH has weakened: their correlation has moved from -0.40 to -0.13, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов TAIL и SIXH

Секторы
TAIL
SIXH

Технологии

35.6%
20.2%

Финансовые услуги

11.8%
9.7%

Коммуникационные услуги

11.2%
13.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.8%

Здравоохранение

8.5%
12.6%

Промышленность

8.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
23.2%

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.4%
5.0%

Недвижимость

1.9%
1.4%

Сырьевые материалы

1.8%
0.1%

Технологии

TAIL
35.6%
SIXH
20.2%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
SIXH
9.7%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
SIXH
13.3%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
SIXH
6.8%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
SIXH
12.6%

Промышленность

TAIL
8.3%
SIXH
7.8%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
SIXH
23.2%

Энергетика

TAIL
3.5%
SIXH
0.1%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
SIXH
5.0%

Недвижимость

TAIL
1.9%
SIXH
1.4%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
SIXH
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQ

Доходность на риск

TAIL vs. SIXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILSIXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.40

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.18

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.25

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

2.44

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

6.25

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. SIXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа SIXH равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILSIXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.40

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.87

-1.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

1.05

-1.54

Просадки

Сравнение просадок TAIL и SIXH

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и SIXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILSIXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-11.68%

-40.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-4.36%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-9.10%

-11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-11.68%

-26.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.56%

-2.42%

-49.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-1.85%

-27.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

1.70%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и SIXH

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.86%, в то время как у 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILSIXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

2.31%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

6.02%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

7.60%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

10.37%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

10.15%

+4.79%

Сравнение комиссий TAIL и SIXH

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и SIXH

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности SIXH в 1.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.90%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and SIXH have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXH has higher volatility (2.31%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs SIXH's -11.68%.

On 5-year performance, SIXH leads with 8.95% vs -8.38% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXH has performed better with a 8.95% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.90% for SIXH.

They also come from different issuers: Cambria and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.87% for SIXH.

SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и SIXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор