Сравнение TAIL с PHDG
TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both Equity Hedged funds. TAIL is actively managed, while PHDG is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.93%/yr vs 4.66%/yr for PHDG. Their -0.35 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и PHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 12.66%.
TAIL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -8.25%
- С начала года
- -8.57%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -8.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.32%
PHDG
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 11.62%
- С начала года
- 12.66%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.42%
- Всё время*
- 5.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $105.56K | $636.87K | $916.04K | |
| $1.50M | $1.48M | $2.06M |
Сравнение доходности по годам TAIL и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -8.57% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.55% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 12.66% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 8.77% |
Correlation
The correlation between TAIL and PHDG is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | -0.35 |
The correlation between TAIL and PHDG shifts across timeframes, from -0.35 (all time) to -0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIL vs. PHDG — Ранг доходности на риск
TAIL
PHDG
Сравнение TAIL c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAIL | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.34 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.83 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 8.59 | -10.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAIL и PHDG
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и PHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIL | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -17.70% | -35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -6.78% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.57% | -14.78% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -17.06% | -21.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | -3.20% | -49.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.53% | -6.23% | -23.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 2.23% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и PHDG
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.85%, в то время как у Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIL | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 2.97% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 9.64% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 11.48% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 11.43% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 12.13% | +2.70% |
Сравнение комиссий TAIL и PHDG
TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и PHDG
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности PHDG в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.65% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.00% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAIL and PHDG have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHDG has higher volatility (2.97%) compared to TAIL (1.85%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.79% vs PHDG's -17.70%.
On 5-year performance, PHDG leads with 4.66% vs -8.93% for TAIL. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PHDG has performed better with a 4.66% return vs -8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.
TAIL has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.65% for PHDG.
They also come from different issuers: Cambria and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.39% for PHDG.
PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAIL и PHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор