PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIL с ONEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).

TAIL и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIL и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIL и ONEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		1.76%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.58%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%8.71%

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 1.58%.

TAIL

1 день
-0.81%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.24%
1 год
1.75%
3 года*
-4.58%
5 лет*
-6.94%
10 лет*
—

ONEV

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.22%
3 года*
10.52%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с AGOXONEV с SPYONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE

Сравнение комиссий TAIL и ONEV

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.

TAIL
Cambria Tail Risk ETF
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Доходность на риск

TAIL vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILONEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.56

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.90

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.12

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.77

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

3.11

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа ONEV равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILONEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.56

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.56

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.65

-1.08

Корреляция

Корреляция между TAIL и ONEV составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и ONEV

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности ONEV в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.22%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.84%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Просадки

Сравнение просадок TAIL и ONEV

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и ONEV.

Загрузка...

Показатели просадок

TAILONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-39.72%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-10.78%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-18.52%

-19.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.46%

-5.39%

-42.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.71%

-3.93%

-24.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.30%

2.66%

+10.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и ONEV

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAILONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.78%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

8.05%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

14.77%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

14.58%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

16.99%

-1.93%