PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAIL с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с KSPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both Equity Hedged funds. TAIL is actively managed, while KSPY is passively managed. Over the past year, TAIL returned -10.68% vs 17.23% for KSPY. Their -0.68 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 8.82%.

TAIL

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
-8.25%
С начала года
-8.57%
1 год
-10.68%
3 года*
-5.39%
5 лет*
-8.93%
10 лет*
—
Всё время*
-7.32%

KSPY

1 день
0.20%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
7.39%
С начала года
8.82%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KSPY

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
$1.75M$1.38M$1.16M

TAIL

Cambria Tail Risk ETF
$1.50M$1.48M$2.06M

Сравнение доходности по годам TAIL и KSPY

2026 (YTD)20252024
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-8.57%5.48%-2.68%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		8.82%13.89%3.51%

Correlation

The correlation between TAIL and KSPY is -0.68, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г.

-0.68

The correlation between TAIL and KSPY has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TAIL и KSPY

Секторы
TAIL
KSPY

Технологии

39.0%
37.9%

Финансовые услуги

11.1%
11.7%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.6%

Здравоохранение

8.3%
9.1%

Промышленность

7.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.6%

Энергетика

3.1%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

TAIL
39.0%
KSPY
37.9%

Финансовые услуги

TAIL
11.1%
KSPY
11.7%

Коммуникационные услуги

TAIL
10.6%
KSPY
10.0%

Потребительский циклический сектор

TAIL
9.9%
KSPY
9.6%

Здравоохранение

TAIL
8.3%
KSPY
9.1%

Промышленность

TAIL
7.8%
KSPY
8.4%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.5%
KSPY
4.6%

Энергетика

TAIL
3.1%
KSPY
3.0%

Коммунальные услуги

TAIL
2.1%
KSPY
2.3%

Недвижимость

TAIL
1.8%
KSPY
1.9%

Сырьевые материалы

TAIL
1.7%
KSPY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с KOIDKSPY с HOLAKSPY с HEQQKSPY с KBABKSPY с RFLRKSPY с PHDG

Доходность на риск

TAIL vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TAIL c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
2.28

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
3.30

-5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.48

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.88

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

19.31

-21.00

TAIL vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа KSPY равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и KSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и KSPY

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и KSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-11.67%

-41.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-4.46%

-8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.79%

0.00%

-52.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.53%

-1.13%

-28.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

0.89%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и KSPY

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) имеют волатильность 1.85% и 1.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.87%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

6.16%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

7.60%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

10.39%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

10.39%

+4.44%

Сравнение комиссий TAIL и KSPY

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и KSPY

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности KSPY в 5.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.66%6.16%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.00%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and KSPY have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSPY has higher volatility (1.87%) compared to TAIL (1.85%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.79% vs KSPY's -11.67%.

On 1-year performance, KSPY leads with 17.23% vs -10.68% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSPY has performed better with a 17.23% return vs -10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.

KSPY has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 3.00% for TAIL.

They also come from different issuers: Cambria and KraneShares. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.78% for KSPY.

KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и KSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор