PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAIL с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TAIL и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 15.74%.


TAIL

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.98%
6 месяцев
-8.25%
С начала года
-8.57%
1 год
-10.68%
3 года*
-5.39%
5 лет*
-8.93%
10 лет*
Всё время*
-7.32%

HTUS

1 день
0.59%
1 месяц
4.12%
6 месяцев
15.46%
С начала года
15.74%
1 год
27.02%
3 года*
22.23%
5 лет*
15.44%
10 лет*
12.94%
Всё время*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$562.33K$518.25K$624.71K
$1.50M$1.48M$2.06M

Сравнение доходности по годам TAIL и HTUS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
-8.57%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%
HTUS
Hull Tactical US ETF
15.74%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%20.27%-10.04%8.22%

Correlation

The correlation between TAIL and HTUS is -0.62, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.56

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.56

The correlation between TAIL and HTUS has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Tail Risk ETF

Hull Tactical US ETF

Доходность на риск

TAIL vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина

HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TAIL c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TAILHTUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.41

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.13

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

14.86

-16.56

TAIL vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа HTUS равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и HTUS

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и HTUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TAILHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-47.50%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-8.68%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.57%

-24.41%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.16%

-24.41%

-13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.79%

0.00%

-52.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.53%

-4.02%

-25.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

1.82%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и HTUS

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.85%, в то время как у Hull Tactical US ETF (HTUS) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TAILHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

3.96%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

10.54%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

12.43%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

19.14%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

21.52%

-6.69%

Сравнение комиссий TAIL и HTUS

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HTUS в 0.96%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и HTUS

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности HTUS в 10.27%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF
10.27%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
3.00%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TAIL and HTUS have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTUS has higher volatility (3.96%) compared to TAIL (1.85%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.79% vs HTUS's -47.50%.

On 5-year performance, HTUS leads with 15.44% vs -8.93% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HTUS has performed better with a 15.44% return vs -8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.96% for HTUS.

HTUS has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 3.00% for TAIL.

They also come from different issuers: Cambria and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.96% for HTUS.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и HTUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор