Сравнение TAIL с HTUS
TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.93%/yr vs 15.44%/yr for HTUS. Their -0.56 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.96%/yr for HTUS.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и HTUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 15.74%.
TAIL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -8.25%
- С начала года
- -8.57%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -8.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.32%
HTUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 15.74%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 12.94%
- Всё время*
- 11.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $562.33K | $518.25K | $624.71K | |
| $1.50M | $1.48M | $2.06M |
Сравнение доходности по годам TAIL и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -8.57% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.55% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 15.74% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 20.27% | -10.04% | 8.22% |
Correlation
The correlation between TAIL and HTUS is -0.62, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | -0.56 |
The correlation between TAIL and HTUS has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIL vs. HTUS — Ранг доходности на риск
TAIL
HTUS
Сравнение TAIL c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAIL | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.41 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.13 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 14.86 | -16.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAIL и HTUS
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и HTUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIL | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -47.50% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -8.68% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.57% | -24.41% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -24.41% | -13.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | 0.00% | -52.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.53% | -4.02% | -25.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 1.82% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и HTUS
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.85%, в то время как у Hull Tactical US ETF (HTUS) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIL | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 3.96% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 10.54% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 12.43% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 19.14% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 21.52% | -6.69% |
Сравнение комиссий TAIL и HTUS
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HTUS в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и HTUS
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности HTUS в 10.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.27% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.00% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAIL and HTUS have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTUS has higher volatility (3.96%) compared to TAIL (1.85%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.79% vs HTUS's -47.50%.
On 5-year performance, HTUS leads with 15.44% vs -8.93% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HTUS has performed better with a 15.44% return vs -8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.96% for HTUS.
HTUS has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 3.00% for TAIL.
They also come from different issuers: Cambria and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.96% for HTUS.
HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAIL и HTUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор