Сравнение TAIL с GMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).
TAIL и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIL и GMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIL и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 1.76% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.70% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 11.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 8.03%.
TAIL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- —
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и GMOM
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Доходность на риск
TAIL vs. GMOM — Ранг доходности на риск
TAIL
GMOM
Сравнение TAIL c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIL | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.81 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 2.39 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.74 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 11.60 | -11.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIL | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.81 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.54 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.48 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между TAIL и GMOM составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и GMOM
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности GMOM в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.22% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и GMOM
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и GMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIL | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -25.03% | -27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | -10.54% | -5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -19.16% | -19.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.46% | -5.18% | -42.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -7.89% | -20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.30% | 2.49% | +10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и GMOM
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 4.44%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIL | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.95% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 11.87% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 15.80% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 14.51% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 12.76% | +2.30% |