Сравнение TAIL с GMOM
TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Equity Hedged fund actively managed by Cambria, while GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.93%/yr vs 7.60%/yr for GMOM. Their -0.38 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и GMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 10.64%.
TAIL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- -8.25%
- С начала года
- -8.57%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -8.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.32%
GMOM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 10.64%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 7.17%
- Всё время*
- 5.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $376.16K | $312.65K | $259.29K | |
| $1.50M | $1.48M | $2.06M |
Сравнение доходности по годам TAIL и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -8.57% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.55% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 10.64% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 12.00% |
Correlation
The correlation between TAIL and GMOM is -0.42, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIL vs. GMOM — Ранг доходности на риск
TAIL
GMOM
Сравнение TAIL c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAIL | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.31 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.61 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 7.83 | -9.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAIL и GMOM
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и GMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIL | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -25.03% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -9.57% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.57% | -13.73% | -8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -19.16% | -19.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.79% | -2.89% | -49.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.53% | -7.77% | -21.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 3.19% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и GMOM
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.85%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIL | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 3.05% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 11.24% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 14.68% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 14.36% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 12.94% | +1.89% |
Сравнение комиссий TAIL и GMOM
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и GMOM
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности GMOM в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.47% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.00% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAIL and GMOM have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOM has higher volatility (3.05%) compared to TAIL (1.85%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.79% vs GMOM's -25.03%.
On 5-year performance, GMOM leads with 7.60% vs -8.93% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GMOM has performed better with a 7.60% return vs -8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.
TAIL has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.47% for GMOM.
TAIL is categorized as Equity Hedged, while GMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.96% for GMOM.
GMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAIL и GMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор