Сравнение TAIL с GMOM
TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.84%/yr vs 7.51%/yr for GMOM. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и GMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIL показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 8.26%.
TAIL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -6.91%
- С начала года
- -7.07%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- -5.20%
- 5 лет*
- -8.84%
- 10 лет*
- —
GMOM
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- 2.65%
- С начала года
- 8.26%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение доходности по годам TAIL и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -7.07% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.55% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.26% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 12.00% |
Correlation
The correlation between TAIL and GMOM is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIL vs. GMOM — Ранг доходности на риск
TAIL
GMOM
Сравнение TAIL c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAIL | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.28 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.41 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 7.52 | -8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAIL и GMOM
Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и GMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIL | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -25.03% | -27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -9.57% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | -13.73% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.44% | -19.16% | -19.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.02% | -4.98% | -47.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.39% | -7.79% | -21.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 3.06% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и GMOM
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.94%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIL | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 3.75% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.67% | 11.94% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.52% | 14.58% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 14.45% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 12.92% | +1.95% |
Сравнение комиссий TAIL и GMOM
TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и GMOM
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности GMOM в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.51% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.95% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAIL and GMOM have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOM has higher volatility (3.75%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs GMOM's -25.03%.
On 5-year performance, GMOM leads with 7.51% vs -8.84% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GMOM has performed better with a 7.51% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.
TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.51% for GMOM.
TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while GMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.96% for GMOM.
GMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAIL и GMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор