PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с GMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.42%/yr vs 7.06%/yr for GMOM. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 11.82%.

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

GMOM

1 день
0.24%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.82%
6 месяцев
13.95%
1 год
29.52%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и GMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		11.82%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%8.24%-9.61%11.40%

Correlation

The correlation between TAIL and GMOM is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.37

Сравнение распределения секторов TAIL и GMOM

Секторы
TAIL
GMOM

Технологии

35.6%
8.4%

Финансовые услуги

11.8%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.4%

Здравоохранение

8.5%
1.1%

Промышленность

8.3%
16.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.5%

Энергетика

3.5%
20.7%

Коммунальные услуги

2.4%
11.0%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
15.6%

Технологии

TAIL
35.6%
GMOM
8.4%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
GMOM
12.0%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
GMOM
4.1%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
GMOM
5.4%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
GMOM
1.1%

Промышленность

TAIL
8.3%
GMOM
16.1%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
GMOM
3.5%

Энергетика

TAIL
3.5%
GMOM
20.7%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
GMOM
11.0%

Недвижимость

TAIL
1.9%
GMOM
2.2%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
GMOM
15.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Cambria Global Momentum ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB
Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с IMFLGMOM с TZINXGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR

Доходность на риск

TAIL vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILGMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.18

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
2.88

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.40

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.10

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.13

12.12

-14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа GMOM равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и GMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILGMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.18

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.49

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.49

-0.98

Просадки

Сравнение просадок TAIL и GMOM

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и GMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-25.03%

-27.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-9.57%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-13.73%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-19.16%

-19.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.65%

-1.85%

-49.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-7.81%

-21.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

2.44%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и GMOM

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.87%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

3.23%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

11.18%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

13.61%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

14.41%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

12.82%

+2.12%

Сравнение комиссий TAIL и GMOM

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и GMOM

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности GMOM в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.58%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and GMOM have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOM has higher volatility (3.23%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs GMOM's -25.03%.

On 5-year performance, GMOM leads with 7.06% vs -8.42% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GMOM has performed better with a 7.06% return vs -8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

TAIL has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.58% for GMOM.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while GMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.96% for GMOM.

GMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и GMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор