PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMOM с TZINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOM с TZINX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Templeton Global Balanced Fund (TZINX).

GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. TZINX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMOM или TZINX.

Корреляция

Корреляция между GMOM и TZINX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GMOM и TZINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Templeton Global Balanced Fund (TZINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GMOM:

0.19

TZINX:

0.55

Коэф-т Сортино

GMOM:

0.41

TZINX:

0.89

Коэф-т Омега

GMOM:

1.05

TZINX:

1.13

Коэф-т Кальмара

GMOM:

0.22

TZINX:

0.57

Коэф-т Мартина

GMOM:

0.94

TZINX:

2.10

Индекс Язвы

GMOM:

3.79%

TZINX:

3.09%

Дневная вол-ть

GMOM:

16.84%

TZINX:

11.08%

Макс. просадка

GMOM:

-25.02%

TZINX:

-34.29%

Текущая просадка

GMOM:

-5.82%

TZINX:

-2.26%

Доходность по периодам

С начала года, GMOM показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у TZINX с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции GMOM превзошли акции TZINX по среднегодовой доходности: 3.92% против 0.97% соответственно.

GMOM

С начала года

2.27%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

-1.68%

1 год

3.72%

5 лет

7.76%

10 лет

3.92%

TZINX

С начала года

7.11%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

2.87%

1 год

6.04%

5 лет

4.57%

10 лет

0.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GMOM и TZINX

GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TZINX в 0.95%.

GMOM
Cambria Global Momentum ETF
TZINX
Templeton Global Balanced Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMOM и TZINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOM
Ранг риск-скорректированной доходности GMOM, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
TZINX
Ранг риск-скорректированной доходности TZINX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZINX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZINX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZINX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZINX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZINX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMOM c TZINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Templeton Global Balanced Fund (TZINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMOM на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа TZINX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOM и TZINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOM и TZINX

Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности TZINX в 4.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		3.40%2.15%3.63%2.51%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%1.09%
TZINX
Templeton Global Balanced Fund		4.14%5.40%3.68%3.52%2.41%2.11%4.44%4.57%2.82%1.10%4.36%5.75%

Просадки

Сравнение просадок GMOM и TZINX

Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки TZINX в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и TZINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GMOM и TZINX

Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Templeton Global Balanced Fund (TZINX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TZINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...