Сравнение GMOM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GMOM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMOM или SPY.
Корреляция
Корреляция между GMOM и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GMOM и SPY
Основные характеристики
GMOM:
0.75
SPY:
1.87
GMOM:
1.12
SPY:
2.52
GMOM:
1.14
SPY:
1.35
GMOM:
0.70
SPY:
2.81
GMOM:
3.75
SPY:
11.69
GMOM:
2.91%
SPY:
2.02%
GMOM:
14.55%
SPY:
12.65%
GMOM:
-25.02%
SPY:
-55.19%
GMOM:
-3.49%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMOM показывает доходность 4.81%, а SPY немного ниже – 4.58%. За последние 10 лет акции GMOM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.00% против 13.23% соответственно.
GMOM
4.81%
1.85%
5.89%
11.82%
5.44%
4.00%
SPY
4.58%
2.57%
10.04%
24.97%
14.73%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и SPY
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GMOM и SPY
GMOM
SPY
Сравнение GMOM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и SPY
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPY в 1.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 2.06% | 2.15% | 3.63% | 2.51% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% | 1.09% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.15% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и SPY
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и SPY
Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 2.74%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.