Сравнение GMOM с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
GMOM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMOM или SPMO.
Корреляция
Корреляция между GMOM и SPMO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GMOM и SPMO
Основные характеристики
GMOM:
0.82
SPMO:
2.27
GMOM:
1.21
SPMO:
2.98
GMOM:
1.15
SPMO:
1.40
GMOM:
0.77
SPMO:
3.18
GMOM:
4.16
SPMO:
12.80
GMOM:
2.90%
SPMO:
3.27%
GMOM:
14.77%
SPMO:
18.45%
GMOM:
-25.02%
SPMO:
-30.95%
GMOM:
-4.61%
SPMO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 8.27%.
GMOM
3.59%
2.80%
9.40%
11.37%
5.47%
3.94%
SPMO
8.27%
6.88%
24.60%
40.23%
19.98%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и SPMO
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GMOM и SPMO
GMOM
SPMO
Сравнение GMOM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и SPMO
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SPMO в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 2.08% | 2.15% | 3.63% | 2.51% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% | 1.09% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.45% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и SPMO
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и SPMO
Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 3.29%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.