Сравнение GMOM с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
GMOM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 7.43% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.57% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции GMOM уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 7.24% против 17.43% соответственно.
GMOM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 7.24%
SPMO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и SPMO
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
GMOM vs. SPMO — Ранг доходности на риск
GMOM
SPMO
Сравнение GMOM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.01 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.55 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.91 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 6.68 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.01 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.93 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.87 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и SPMO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и SPMO
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SPMO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.64% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и SPMO
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -30.95% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -12.70% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -22.74% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | -30.95% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -7.11% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -4.66% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.63% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и SPMO
Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 5.92%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 7.15% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 12.80% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 22.76% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 19.07% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 20.08% | -7.32% |