PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMOM с QMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOM с QMOM

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).

GMOM и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMOM или QMOM.

Корреляция

Корреляция между GMOM и QMOM составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GMOM и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GMOM:

10.02%

QMOM:

8.89%

Макс. просадка

GMOM:

-0.53%

QMOM:

-0.81%

Текущая просадка

GMOM:

0.00%

QMOM:

-0.81%

Доходность по периодам

GMOM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QMOM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GMOM и QMOM

GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.49%.

GMOM
Cambria Global Momentum ETF
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMOM и QMOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOM
Ранг риск-скорректированной доходности GMOM, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг риск-скорректированной доходности QMOM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMOM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMOM c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOM и QMOM

Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности QMOM в 1.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOM и QMOM

Максимальная просадка GMOM за все время составила -0.53%, что меньше максимальной просадки QMOM в -0.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GMOM и QMOM

Загрузка...