Сравнение GMOM с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
GMOM и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции GMOM уступали акциям QMOM по среднегодовой доходности: 7.31% против 12.39% соответственно.
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и QMOM
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.
Доходность на риск
GMOM vs. QMOM — Ранг доходности на риск
GMOM
QMOM
Сравнение GMOM c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.70 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.08 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.15 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.33 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 4.59 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.70 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.27 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и QMOM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и QMOM
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и QMOM
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -39.13% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -13.55% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -27.00% | +7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | -39.13% | +14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.53% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -13.11% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.93% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и QMOM
Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 5.95%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 11.62% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 19.19% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 25.76% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 24.73% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 26.28% | -13.52% |