Сравнение GMOM с QMOM
GMOM (Cambria Global Momentum ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both Momentum funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, GMOM returned 7.17%/yr vs 12.56%/yr for QMOM. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GMOM charges 0.96%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.
Доходность
Сравнение доходности GMOM и QMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 16.18%. За последние 10 лет акции GMOM уступали акциям QMOM по среднегодовой доходности: 7.17% против 12.56% соответственно.
GMOM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 10.64%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 7.17%
- Всё время*
- 5.86%
QMOM
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 12.39%
- С начала года
- 16.18%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 12.56%
- Всё время*
- 12.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $376.16K | $312.65K | $259.29K | |
| $1.44M | $1.50M | $2.12M |
Сравнение доходности по годам GMOM и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 10.64% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 16.18% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
Correlation
The correlation between GMOM and QMOM is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.56 |
The correlation between GMOM and QMOM shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOM vs. QMOM — Ранг доходности на риск
GMOM
QMOM
Сравнение GMOM c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOM | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 1.57 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 4.63 | +3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOM и QMOM
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и QMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -39.13% | +14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -12.76% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.73% | -26.46% | +12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -26.82% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | -39.13% | +14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -7.14% | +4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -12.82% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 4.32% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и QMOM
Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 3.05%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOM | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 7.86% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 21.98% | -10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 25.81% | -11.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 24.47% | -10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 26.74% | -13.80% |
Сравнение комиссий GMOM и QMOM
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и QMOM
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности QMOM в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.47% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.47% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOM and QMOM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMOM has higher volatility (7.86%) compared to GMOM (3.05%). In terms of maximum drawdown, GMOM dropped -25.03% vs QMOM's -39.13%.
On 10-year performance, QMOM leads with 12.56% vs 7.17% for GMOM. On fees, QMOM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, GMOM has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QMOM has performed better with a 12.56% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QMOM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.
GMOM has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.47% for QMOM.
They also come from different issuers: Cambria and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.96% for GMOM and 0.28% for QMOM.
GMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOM и QMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор