Сравнение GMOM с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
GMOM и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMOM или QMOM.
Корреляция
Корреляция между GMOM и QMOM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GMOM и QMOM
Основные характеристики
GMOM:
0.56
QMOM:
1.43
GMOM:
0.86
QMOM:
2.00
GMOM:
1.11
QMOM:
1.24
GMOM:
0.50
QMOM:
1.30
GMOM:
2.94
QMOM:
8.09
GMOM:
2.84%
QMOM:
3.69%
GMOM:
15.06%
QMOM:
20.96%
GMOM:
-25.02%
QMOM:
-39.13%
GMOM:
-7.88%
QMOM:
-8.70%
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 0.87%.
GMOM
0.04%
-3.66%
-0.29%
7.72%
4.64%
3.52%
QMOM
0.87%
-2.71%
9.33%
29.33%
14.47%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и QMOM
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GMOM и QMOM
GMOM
QMOM
Сравнение GMOM c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и QMOM
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности QMOM в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 2.15% | 2.15% | 3.63% | 2.51% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% | 1.09% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 1.39% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и QMOM
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и QMOM
Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 4.44%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.