Сравнение GMOM с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
GMOM и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMOM или QMOM.
Основные характеристики
| GMOM | QMOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.35% | 20.97% |
| Дох-ть за 1 год | 10.01% | 40.91% |
| Дох-ть за 3 года | 2.24% | 10.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.10% | 15.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 2.05 |
| Дневная вол-ть | 12.05% | 18.99% |
| Макс. просадка | -25.03% | -39.13% |
| Current Drawdown | -7.40% | -7.74% |
Корреляция
Корреляция между GMOM и QMOM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GMOM и QMOM
С начала года, GMOM показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 20.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и QMOM
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GMOM c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и QMOM
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности QMOM в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 3.09% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% | 1.09% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.72% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и QMOM
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и QMOM
Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 3.65%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.