- ISIN
- US1320615081
- CUSIP
- 132061508
- Эмитент
- Cambria
- Дата выпуска
- 4 нояб. 2014 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Momentum, Hedge Fund
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $69M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMOM
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) прибавил 8.3% с начала года. Текущая цена акции GMOM — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GMOM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,436.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) показал доход в 8.26% с начала года и 22.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMOM составила 6.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Cambria Global Momentum ETF
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- 2.65%
- С начала года
- 8.26%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GMOM по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GMOM закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.33% | 6.07% | -6.18% | 4.48% | -0.69% | -3.65% | 1.38% | 8.26% | |||||
| 2025 | 3.58% | -1.86% | -0.53% | 0.27% | 1.64% | 2.46% | 0.20% | 3.82% | 5.02% | 1.08% | 1.43% | 1.98% | 20.63% |
| 2024 | -1.17% | 4.04% | 3.31% | -2.60% | 2.08% | -1.12% | 3.10% | -0.91% | 2.85% | -1.01% | 3.91% | -5.41% | 6.75% |
| 2023 | 3.32% | -4.41% | -0.69% | 1.07% | -3.04% | 3.69% | 4.05% | -3.89% | -2.57% | -2.48% | 2.64% | 3.57% | 0.65% |
| 2022 | 1.26% | 2.59% | 4.98% | -2.92% | 2.23% | -7.36% | 0.31% | -1.13% | -3.09% | 2.22% | 0.14% | -1.49% | -2.82% |
| 2021 | 1.95% | 5.41% | 2.55% | 4.01% | 3.02% | -1.05% | -2.41% | 2.01% | -1.56% | 4.20% | -4.75% | 4.81% | 19.13% |
Метрики бенчмарка
Cambria Global Momentum ETF has an annualized alpha of 1.23%, beta of 0.40, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2014.
- This ETF participated in 53.45% of S&P 500 Index downside but only 43.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.32 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.23%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 43.54%
- Участие в снижении
- 53.45%
Комиссия
Комиссия GMOM составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMOM имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.24 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 9.71 | -2.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cambria Global Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $1.01 | $0.62 | $1.00 | $0.71 | $1.02 | $0.32 | $0.67 | $0.46 | $0.56 | $0.41 | $0.42 |
Дивидендный доход | 1.51% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cambria Global Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.19 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cambria Global Momentum ETF показал максимальную просадку в 25.03%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 226 торговых сессий.
Текущая просадка Cambria Global Momentum ETF составляет 4.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.03%март 2020 г. | 2y 1mo | 10mo 28d | 3y 13dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-19.16%окт. 2023 г. | 1y 6mo | 1y 9mo | 3y 3moапр. 2022 г. - авг. 2025 г. | — |
-14.10%янв. 2016 г. | 10mo 3d | 1y 5mo | 2y 2moмарт 2015 г. - июнь 2017 г. | — |
-9.57%март 2026 г. | 22d | — | 4mo 21dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-8.72%июль 2021 г. | 1mo 10d | 2mo 28d | 4mo 8dиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| GMOM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -56.78% | +31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -9.10% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.73% | -18.90% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -25.43% | +6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | -33.92% | +8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -1.00% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -10.70% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.09% | +0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMOM
Добавьте Cambria Global Momentum ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMOM