PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cambria Global Momentum ETF (GMOM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Cambria Global Momentum ETF (GMOM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

GMOM — это активно управляемый ETF от Cambria. GMOM запущен 4 нояб. 2014 г. и имеет комиссию в 0.96%.

Информация о ETF

ISIN

US1320615081

CUSIP

132061508

Эмитент

Cambria

Дата выпуска

4 нояб. 2014 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Hedge Fund, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GMOM составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Momentum ETF

Популярные сравнения:
GMOM с VAMO GMOM с TZINX GMOM с IMFL GMOM с SPY GMOM с QMOM GMOM с BUFR GMOM с VYMI GMOM с ITOT GMOM с SPYI GMOM с SPMO
Популярные сравнения:
GMOM с VAMO GMOM с TZINX GMOM с IMFL GMOM с SPY GMOM с QMOM GMOM с BUFR GMOM с VYMI GMOM с ITOT GMOM с SPYI GMOM с SPMO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Cambria Global Momentum ETF (GMOM) показал доход в 3.72% с начала года и 4.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMOM составила 4.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

GMOM

С начала года

3.72%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

-1.47%

1 год

4.84%

3 года

-0.47%

5 лет

7.92%

10 лет

4.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GMOM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.58%-1.86%-0.53%0.27%1.64%0.65%3.72%
2024-1.17%4.03%3.31%-2.60%2.07%-1.12%3.10%-0.92%2.85%-1.01%3.91%-5.41%6.75%
20233.32%-4.41%-0.70%1.07%-3.04%3.70%4.05%-3.89%-2.57%-2.48%2.64%3.57%0.66%
20221.26%2.60%4.98%-2.92%2.23%-7.36%0.31%-1.13%-3.08%2.22%0.14%-1.49%-2.82%
20211.95%5.41%2.55%4.01%3.02%-1.05%-2.41%2.00%-1.56%4.20%-4.75%4.81%19.13%
2020-0.28%-5.63%-5.47%1.25%1.02%1.47%3.94%0.56%-2.49%-1.60%6.05%4.31%2.42%
20192.00%0.10%1.74%-0.16%-1.48%2.34%0.15%1.25%0.03%0.60%-0.46%1.91%8.24%
20185.23%-3.34%-1.58%0.26%-0.69%-1.50%0.41%1.12%-1.22%-6.88%1.08%-2.48%-9.62%
20172.80%1.89%1.15%0.76%0.70%1.23%2.85%2.38%1.44%0.75%-0.06%3.09%20.67%
2016-1.06%0.36%2.07%-0.73%0.38%2.92%2.06%-1.38%0.78%-1.57%-0.65%1.43%4.57%
20152.67%-0.04%-0.09%-1.52%-0.12%-2.91%1.27%-4.90%-1.20%0.11%-1.03%-0.94%-8.54%
20141.76%-0.07%1.69%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GMOM составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GMOM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Cambria Global Momentum ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.29
  • За 5 лет: 0.56
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cambria Global Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.98$0.62$1.00$0.71$1.02$0.32$0.67$0.46$0.56$0.41$0.42$0.27

Дивидендный доход

3.35%2.15%3.63%2.51%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%1.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cambria Global Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.46
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.07$0.62
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.44$1.00
2022$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.25$0.71
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.59$1.02
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.19$0.32
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.25$0.67
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.25$0.46
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.56
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.41
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16$0.42
2014$0.27$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Cambria Global Momentum ETF показал максимальную просадку в 25.02%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 226 торговых сессий.

Текущая просадка Cambria Global Momentum ETF составляет 4.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.02%29 янв. 2018 г.53919 мар. 2020 г.22610 февр. 2021 г.765
-19.16%21 апр. 2022 г.38226 окт. 2023 г.———
-14.1%23 мар. 2015 г.20920 янв. 2016 г.35119 июн. 2017 г.560
-8.72%9 июн. 2021 г.5220 авг. 2021 г.3915 окт. 2021 г.91
-8.34%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.2811 янв. 2022 г.44
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...