PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cambria Global Momentum ETF (GMOM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS1320615081
CUSIP132061508
ЭмитентCambria
Дата выпуска4 нояб. 2014 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияHedge Fund, Actively Managed
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GMOM составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии GMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Momentum ETF

Популярные сравнения: GMOM с VAMO, GMOM с SPY, GMOM с TZINX, GMOM с ITOT, GMOM с IMFL, GMOM с QMOM, GMOM с VYMI, GMOM с BUFR, GMOM с SPYI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cambria Global Momentum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
3.18%
10.09%
GMOM (Cambria Global Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Cambria Global Momentum ETF показал доход в 6.68% с начала года и 7.75% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.68%18.42%
1 месяц-0.91%2.28%
6 месяцев2.77%9.95%
1 год7.75%25.31%
5 лет (среднегодовая)5.39%14.08%
10 лет (среднегодовая)N/A10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GMOM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.17%4.04%3.31%-2.60%2.07%-1.12%3.10%6.68%
20233.32%-4.41%-0.69%1.07%-3.05%3.70%4.05%-3.89%-2.57%-2.48%2.64%3.57%0.65%
20221.26%2.59%4.98%-2.92%2.23%-7.36%0.31%-1.13%-3.09%2.22%0.14%-1.49%-2.82%
20211.95%5.41%2.55%4.01%3.02%-1.05%-2.41%2.01%-1.56%4.20%-4.75%4.81%19.13%
2020-0.28%-5.63%-5.47%1.25%1.02%1.47%3.94%0.56%-2.49%-1.60%6.05%4.31%2.42%
20192.00%0.10%1.74%-0.16%-1.48%2.33%0.16%1.25%0.03%0.60%-0.46%1.91%8.24%
20185.23%-3.34%-1.58%0.26%-0.69%-1.50%0.41%1.12%-1.22%-6.88%1.08%-2.48%-9.61%
20172.80%1.89%1.15%0.76%0.70%1.23%2.85%2.38%1.44%0.75%-0.06%3.09%20.67%
2016-1.06%0.36%2.07%-0.73%0.38%2.92%2.06%-1.38%0.78%-1.57%-0.65%1.43%4.57%
20152.67%-0.04%-0.09%-1.52%-0.12%-2.91%1.27%-4.90%-1.20%0.11%-1.03%-0.94%-8.54%
20141.76%-0.07%1.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GMOM среди ETFs на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности GMOM, с текущим значением в 2222
GMOM (Cambria Global Momentum ETF)
Ранг коэф-та Шарпа GMOM, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


GMOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GMOM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GMOM, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GMOM, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GMOM, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GMOM, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.33

Коэффициент Шарпа

Cambria Global Momentum ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
0.54
2.02
GMOM (Cambria Global Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cambria Global Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.66$1.00$0.71$1.02$0.32$0.67$0.46$0.56$0.41$0.42$0.27

Дивидендный доход

2.26%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%1.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cambria Global Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.19
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.44$1.00
2022$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.25$0.71
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.59$1.02
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.19$0.32
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.25$0.67
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.25$0.46
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.56
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.41
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16$0.42
2014$0.27$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-7.97%
-0.33%
GMOM (Cambria Global Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cambria Global Momentum ETF показал максимальную просадку в 25.03%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 226 торговых сессий.

Текущая просадка Cambria Global Momentum ETF составляет 7.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.03%29 янв. 2018 г.53919 мар. 2020 г.22610 февр. 2021 г.765
-19.16%21 апр. 2022 г.38226 окт. 2023 г.
-14.1%23 мар. 2015 г.20920 янв. 2016 г.35119 июн. 2017 г.560
-8.72%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.6315 окт. 2021 г.91
-8.34%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.2811 янв. 2022 г.44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cambria Global Momentum ETF составляет 7.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugust
7.49%
5.56%
GMOM (Cambria Global Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)