PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cambria Global Momentum ETF (GMOM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US1320615081

CUSIP

132061508

Эмитент

Cambria

Дата выпуска

4 нояб. 2014 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Hedge Fund, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GMOM составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии GMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GMOM с VAMO GMOM с TZINX GMOM с SPY GMOM с IMFL GMOM с ITOT GMOM с QMOM GMOM с VYMI GMOM с BUFR GMOM с SPYI GMOM с SPMO
Популярные сравнения:
GMOM с VAMO GMOM с TZINX GMOM с SPY GMOM с IMFL GMOM с ITOT GMOM с QMOM GMOM с VYMI GMOM с BUFR GMOM с SPYI GMOM с SPMO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cambria Global Momentum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.30%
2.98%
GMOM (Cambria Global Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cambria Global Momentum ETF показал доход в 0.04% с начала года и 7.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cambria Global Momentum ETF составила 3.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.


GMOM

С начала года

0.04%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

-0.29%

1 год

7.72%

5 лет

4.64%

10 лет

3.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.77%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

3.64%

1 год

22.00%

5 лет

12.20%

10 лет

11.23%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GMOM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.17%4.04%3.31%-2.60%2.08%-1.12%3.10%-0.91%2.85%-1.01%3.91%-5.41%6.75%
20233.32%-4.41%-0.70%1.07%-3.04%3.70%4.05%-3.89%-2.57%-2.48%2.64%3.57%0.66%
20221.26%2.59%4.98%-2.92%2.23%-7.36%0.31%-1.13%-3.08%2.22%0.14%-1.49%-2.82%
20211.95%5.41%2.55%4.01%3.02%-1.05%-2.41%2.01%-1.56%4.20%-4.75%4.81%19.13%
2020-0.28%-5.63%-5.47%1.25%1.02%1.46%3.94%0.56%-2.49%-1.60%6.05%4.31%2.42%
20192.00%0.10%1.74%-0.16%-1.48%2.33%0.16%1.25%0.03%0.60%-0.46%1.91%8.24%
20185.23%-3.34%-1.58%0.26%-0.69%-1.50%0.41%1.12%-1.22%-6.88%1.08%-2.48%-9.62%
20172.80%1.89%1.15%0.76%0.70%1.23%2.85%2.38%1.44%0.75%-0.06%3.09%20.67%
2016-1.06%0.36%2.07%-0.73%0.38%2.92%2.06%-1.38%0.78%-1.57%-0.65%1.43%4.57%
20152.67%-0.04%-0.09%-1.52%-0.12%-2.91%1.27%-4.90%-1.20%0.11%-1.03%-0.94%-8.54%
20141.76%-0.07%1.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GMOM составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GMOM, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GMOM, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.561.73
Коэффициент Сортино GMOM, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.862.33
Коэффициент Омега GMOM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.32
Коэффициент Кальмара GMOM, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.502.59
Коэффициент Мартина GMOM, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.9410.80
GMOM
^GSPC

Cambria Global Momentum ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.56
1.73
GMOM (Cambria Global Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cambria Global Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.62$0.62$1.00$0.71$1.02$0.32$0.67$0.46$0.56$0.41$0.42$0.27

Дивидендный доход

2.15%2.15%3.63%2.51%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%1.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cambria Global Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.07$0.62
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.44$1.00
2022$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.25$0.71
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.59$1.02
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.19$0.32
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.25$0.67
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.25$0.46
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.56
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.41
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16$0.42
2014$0.27$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.88%
-4.17%
GMOM (Cambria Global Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cambria Global Momentum ETF показал максимальную просадку в 25.02%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 226 торговых сессий.

Текущая просадка Cambria Global Momentum ETF составляет 7.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.02%29 янв. 2018 г.53919 мар. 2020 г.22610 февр. 2021 г.765
-19.16%21 апр. 2022 г.38226 окт. 2023 г.
-14.1%23 мар. 2015 г.20920 янв. 2016 г.35119 июн. 2017 г.560
-8.72%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.6315 окт. 2021 г.91
-8.35%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.2811 янв. 2022 г.44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cambria Global Momentum ETF составляет 4.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.44%
4.67%
GMOM (Cambria Global Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab