PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMOM с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMOM и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOM и IMFL


2026 (YTD)20252024202320222021
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
8.03%20.63%6.75%0.65%-2.82%7.72%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
8.63%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%

Доходность по периодам

С начала года, GMOM показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 8.63%.


GMOM

1 день
1.13%
1 месяц
-4.66%
С начала года
8.03%
6 месяцев
12.16%
1 год
28.42%
3 года*
12.60%
5 лет*
7.73%
10 лет*
7.31%

IMFL

1 день
1.30%
1 месяц
-5.40%
С начала года
8.63%
6 месяцев
16.70%
1 год
34.54%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Momentum ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Сравнение комиссий GMOM и IMFL

GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.


Доходность на риск

GMOM vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOM c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMOMIMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.09

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.71

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.96

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

11.45

+0.14

GMOM vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOM на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMFL равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOM и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMOMIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.09

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.51

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.07

Корреляция

Корреляция между GMOM и IMFL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOM и IMFL

Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности IMFL в 3.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
1.63%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
3.11%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOM и IMFL

Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и IMFL.


Загрузка...

Показатели просадок


GMOMIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-33.26%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-11.77%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-33.26%

+14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-7.51%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-7.37%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.04%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOM и IMFL

Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 5.95%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMOMIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

7.34%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

11.89%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

16.63%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

15.90%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

15.87%

-3.11%