PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMOM с IMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMOM и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOM и IMFL


2026 (YTD)20252024202320222021
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
7.43%20.63%6.75%0.65%-2.82%7.72%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
7.78%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMOM показывает доходность 7.43%, а IMFL немного выше – 7.78%.


GMOM

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.16%
С начала года
7.43%
6 месяцев
11.68%
1 год
27.12%
3 года*
12.16%
5 лет*
7.61%
10 лет*
7.24%

IMFL

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.79%
С начала года
7.78%
6 месяцев
15.54%
1 год
33.28%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Momentum ETF

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Сравнение комиссий GMOM и IMFL

GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.


Доходность на риск

GMOM vs. IMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOM c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMOMIMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.01

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.62

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.84

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.02

10.86

+0.16

GMOM vs. IMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOM на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMFL равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOM и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMOMIMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.01

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между GMOM и IMFL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOM и IMFL

Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности IMFL в 3.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
1.64%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF
3.13%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOM и IMFL

Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и IMFL.


Загрузка...

Показатели просадок


GMOMIMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-33.26%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-11.77%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-33.26%

+14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-8.23%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-7.37%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.08%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOM и IMFL

Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 5.92%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMOMIMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

7.34%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

11.89%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

16.66%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

15.90%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

15.86%

-3.10%