Сравнение GMOM с IMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).
GMOM и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и IMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и IMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 7.43% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 7.72% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 7.78% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | 6.94% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMOM показывает доходность 7.43%, а IMFL немного выше – 7.78%.
GMOM
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 12.16%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 7.24%
IMFL
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 33.28%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и IMFL
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.
Доходность на риск
GMOM vs. IMFL — Ранг доходности на риск
GMOM
IMFL
Сравнение GMOM c IMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | IMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.01 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.62 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.84 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 10.86 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.01 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и IMFL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и IMFL
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности IMFL в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.64% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.13% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и IMFL
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и IMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -33.26% | +8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -11.77% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -33.26% | +14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -8.23% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -7.37% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.08% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и IMFL
Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 5.92%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 7.34% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 11.89% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 16.66% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 15.90% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 15.86% | -3.10% |