Сравнение GMOM с IMFL
GMOM (Cambria Global Momentum ETF) and IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria, while IMFL is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. GMOM is actively managed, while IMFL is passively managed. Over the past 5 years, GMOM returned 7.60%/yr vs 9.02%/yr for IMFL. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GMOM charges 0.96%/yr vs 0.34%/yr for IMFL.
Доходность
Сравнение доходности GMOM и IMFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 18.41%.
GMOM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 10.64%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 7.17%
- Всё время*
- 5.86%
IMFL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 8.17%
- С начала года
- 18.41%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $376.16K | $312.65K | $259.29K | |
| $3.76M | $3.19M | $2.23M |
Сравнение доходности по годам GMOM и IMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 10.64% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 9.09% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 18.41% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | 7.00% |
Correlation
The correlation between GMOM and IMFL is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between GMOM and IMFL shifts across timeframes, from 0.62 (5 years) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOM vs. IMFL — Ранг доходности на риск
GMOM
IMFL
Сравнение GMOM c IMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOM | IMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.73 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 9.40 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOM и IMFL
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и IMFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOM | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -33.26% | +8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -11.77% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.73% | -13.52% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -33.26% | +14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -0.04% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -7.08% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.41% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и IMFL
Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 3.05%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOM | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 4.29% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 14.62% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 16.94% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 16.23% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 16.10% | -3.16% |
Сравнение комиссий GMOM и IMFL
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и IMFL
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности IMFL в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.47% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 2.86% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOM and IMFL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMFL has higher volatility (4.29%) compared to GMOM (3.05%). In terms of maximum drawdown, GMOM dropped -25.03% vs IMFL's -33.26%.
On 5-year performance, IMFL leads with 9.02% vs 7.60% for GMOM. On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GMOM has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IMFL has performed better with a 9.02% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.
IMFL has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.47% for GMOM.
GMOM is categorized as Momentum, while IMFL is Global Equities. They also come from different issuers: Cambria and Invesco. Their fees differ too: 0.96% for GMOM and 0.34% for IMFL.
IMFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOM и IMFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор