PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GMOM с IMFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOM с IMFL

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).

GMOM и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMOM или IMFL.

Корреляция

Корреляция между GMOM и IMFL составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности GMOM и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GMOM:

10.02%

IMFL:

4.02%

Макс. просадка

GMOM:

-0.53%

IMFL:

-1.84%

Текущая просадка

GMOM:

0.00%

IMFL:

-1.84%

Доходность по периодам

GMOM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IMFL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GMOM и IMFL

GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

GMOM
Cambria Global Momentum ETF
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GMOM и IMFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOM
Ранг риск-скорректированной доходности GMOM, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг риск-скорректированной доходности IMFL, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMFL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GMOM c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOM и IMFL

Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности IMFL в 3.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		3.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOM и IMFL

Максимальная просадка GMOM за все время составила -0.53%, что меньше максимальной просадки IMFL в -1.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и IMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GMOM и IMFL

Загрузка...