Сравнение GMOM с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).
GMOM и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMOM или BUFR.
Корреляция
Корреляция между GMOM и BUFR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GMOM и BUFR
Основные характеристики
GMOM:
0.56
BUFR:
2.28
GMOM:
0.86
BUFR:
3.14
GMOM:
1.11
BUFR:
1.47
GMOM:
0.50
BUFR:
3.40
GMOM:
2.94
BUFR:
18.86
GMOM:
2.84%
BUFR:
0.74%
GMOM:
15.06%
BUFR:
6.13%
GMOM:
-25.02%
BUFR:
-13.73%
GMOM:
-7.88%
BUFR:
-1.46%
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью -0.36%.
GMOM
0.04%
-3.66%
-0.29%
7.72%
4.64%
3.52%
BUFR
-0.36%
-1.17%
3.79%
14.05%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и BUFR
GMOM берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GMOM и BUFR
GMOM
BUFR
Сравнение GMOM c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и BUFR
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 2.15% | 2.15% | 3.63% | 2.51% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% | 1.09% |
BUFR FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и BUFR
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и BUFR
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.