Сравнение GMOM с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).
GMOM и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMOM или BUFR.
Основные характеристики
| GMOM | BUFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.72% | 12.87% |
| Дох-ть за 1 год | 13.61% | 20.54% |
| Дох-ть за 3 года | 1.92% | 8.69% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.43 | 4.39 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 2.89 |
| Коэф-т Мартина | 5.48 | 22.65 |
| Индекс Язвы | 2.62% | 0.95% |
| Дневная вол-ть | 14.46% | 7.00% |
| Макс. просадка | -25.03% | -13.73% |
| Текущая просадка | -5.35% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между GMOM и BUFR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GMOM и BUFR
С начала года, GMOM показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью 12.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и BUFR
GMOM берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GMOM c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и BUFR
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 3.35% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% | 1.09% |
BUFR FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и BUFR
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и BUFR
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.