PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMOM с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMOM и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOM и BUFR


2026 (YTD)202520242023202220212020
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
8.03%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%8.17%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%

Доходность по периодам

С начала года, GMOM показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью -0.93%.


GMOM

1 день
1.13%
1 месяц
-4.66%
С начала года
8.03%
6 месяцев
12.16%
1 год
28.42%
3 года*
12.60%
5 лет*
7.73%
10 лет*
7.31%

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Global Momentum ETF

FT Vest Laddered Buffer ETF

Сравнение комиссий GMOM и BUFR

GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BUFR в 0.95%.


Доходность на риск

GMOM vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 8888
Ранг коэф-та Мартина

BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOM c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMOMBUFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.26

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.83

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.63

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

9.16

+2.44

GMOM vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOM на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа BUFR равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOM и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMOMBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.26

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.85

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.96

-0.48

Корреляция

Корреляция между GMOM и BUFR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOM и BUFR

Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOM
Cambria Global Momentum ETF
1.63%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOM и BUFR

Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и BUFR.


Загрузка...

Показатели просадок


GMOMBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-13.73%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-8.76%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-13.73%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-2.30%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-2.15%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.56%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOM и BUFR

Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMOMBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

3.48%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

5.24%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

11.11%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

10.46%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

10.33%

+2.43%