Сравнение GMOM с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).
GMOM и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и BUFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и BUFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 8.17% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | -0.93% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 11.88% | 7.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью -0.93%.
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
BUFR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и BUFR
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BUFR в 0.95%.
Доходность на риск
GMOM vs. BUFR — Ранг доходности на риск
GMOM
BUFR
Сравнение GMOM c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | BUFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.26 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.83 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.63 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 9.16 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.26 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.85 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.96 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и BUFR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и BUFR
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и BUFR
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и BUFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -13.73% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -8.76% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -13.73% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -2.30% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -2.15% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.56% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и BUFR
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 3.48% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 5.24% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 11.11% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 10.46% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 10.33% | +2.43% |