Сравнение GMOM с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).
GMOM и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMOM или BUFR.
Корреляция
Корреляция между GMOM и BUFR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GMOM и BUFR
Основные характеристики
GMOM:
0.91
BUFR:
2.44
GMOM:
1.33
BUFR:
3.39
GMOM:
1.17
BUFR:
1.51
GMOM:
0.85
BUFR:
3.65
GMOM:
4.58
BUFR:
19.99
GMOM:
2.91%
BUFR:
0.75%
GMOM:
14.57%
BUFR:
6.12%
GMOM:
-25.02%
BUFR:
-13.73%
GMOM:
-3.20%
BUFR:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью 2.49%.
GMOM
5.12%
3.30%
7.38%
11.22%
5.52%
4.06%
BUFR
2.49%
1.73%
6.59%
14.19%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и BUFR
GMOM берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии BUFR в 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GMOM и BUFR
GMOM
BUFR
Сравнение GMOM c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и BUFR
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как BUFR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 2.05% | 2.15% | 3.63% | 2.51% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% | 1.09% |
BUFR FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и BUFR
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и BUFR
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.