Сравнение GMOM с VAMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Value & Momentum ETF (VAMO).
GMOM и VAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMOM или VAMO.
Основные характеристики
| GMOM | VAMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.93% | 3.94% |
| Дох-ть за 1 год | 9.24% | 21.00% |
| Дох-ть за 3 года | 2.04% | 7.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.02% | 9.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 1.69 |
| Дневная вол-ть | 12.02% | 13.49% |
| Макс. просадка | -25.03% | -41.84% |
| Current Drawdown | -7.75% | -1.72% |
Корреляция
Корреляция между GMOM и VAMO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GMOM и VAMO
С начала года, GMOM показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и VAMO
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VAMO в 0.64%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GMOM c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Value & Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и VAMO
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VAMO в 0.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 3.10% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% | 1.09% |
VAMO Cambria Value & Momentum ETF | 0.89% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и VAMO
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и VAMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и VAMO
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.