Сравнение GMOM с VAMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Value & Momentum ETF (VAMO).
GMOM и VAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMOM или VAMO.
Корреляция
Корреляция между GMOM и VAMO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GMOM и VAMO
Основные характеристики
GMOM:
0.56
VAMO:
0.55
GMOM:
0.86
VAMO:
0.89
GMOM:
1.11
VAMO:
1.11
GMOM:
0.50
VAMO:
0.86
GMOM:
2.94
VAMO:
1.97
GMOM:
2.84%
VAMO:
3.99%
GMOM:
15.06%
VAMO:
14.48%
GMOM:
-25.02%
VAMO:
-41.83%
GMOM:
-7.88%
VAMO:
-8.19%
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VAMO с доходностью 0.28%.
GMOM
0.04%
-3.66%
-0.29%
7.72%
4.64%
3.52%
VAMO
0.28%
-2.70%
4.40%
7.97%
8.96%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и VAMO
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VAMO в 0.64%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GMOM и VAMO
GMOM
VAMO
Сравнение GMOM c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Value & Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и VAMO
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VAMO в 0.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 2.15% | 2.15% | 3.63% | 2.51% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% | 1.09% |
VAMO Cambria Value & Momentum ETF | 0.83% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.16% | 1.03% | 0.36% | 0.56% | 0.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и VAMO
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и VAMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и VAMO
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.