Сравнение GMOM с VAMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO).
GMOM и VAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и VAMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и VAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -11.43% | 3.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции GMOM превзошли акции VAMO по среднегодовой доходности: 7.31% против 5.47% соответственно.
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и VAMO
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VAMO в 0.65%.
Доходность на риск
GMOM vs. VAMO — Ранг доходности на риск
GMOM
VAMO
Сравнение GMOM c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | VAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.94 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.80 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 4.00 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 13.00 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.94 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.30 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.25 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и VAMO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и VAMO
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VAMO в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и VAMO
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и VAMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -41.84% | +16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -5.55% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -17.25% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | -41.84% | +16.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -2.11% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -10.10% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.71% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и VAMO
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | VAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 2.97% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 8.76% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 11.39% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 17.89% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 18.08% | -5.32% |