Сравнение GMOM с VAMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Value & Momentum ETF (VAMO).
GMOM и VAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMOM или VAMO.
Корреляция
Корреляция между GMOM и VAMO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GMOM и VAMO
Основные характеристики
GMOM:
0.75
VAMO:
0.41
GMOM:
1.12
VAMO:
0.71
GMOM:
1.14
VAMO:
1.08
GMOM:
0.70
VAMO:
0.65
GMOM:
3.75
VAMO:
1.33
GMOM:
2.91%
VAMO:
4.42%
GMOM:
14.55%
VAMO:
14.22%
GMOM:
-25.02%
VAMO:
-41.83%
GMOM:
-3.49%
VAMO:
-7.62%
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у VAMO с доходностью 0.89%.
GMOM
4.81%
1.85%
5.89%
11.82%
5.44%
4.00%
VAMO
0.89%
-2.51%
4.53%
7.97%
9.19%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и VAMO
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VAMO в 0.64%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GMOM и VAMO
GMOM
VAMO
Сравнение GMOM c VAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Cambria Value & Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и VAMO
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VAMO в 0.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 2.06% | 2.15% | 3.63% | 2.51% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% | 1.09% |
VAMO Cambria Value & Momentum ETF | 0.83% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.16% | 1.03% | 0.36% | 0.56% | 0.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и VAMO
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и VAMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и VAMO
Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 2.74%, в то время как у Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.