PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с GAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с GAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.38%/yr vs 6.37%/yr for GAA. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.41%/yr for GAA.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 9.39%.

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—

GAA

1 день
-0.66%
1 месяц
1.35%
С начала года
9.39%
6 месяцев
11.23%
1 год
22.62%
3 года*
14.43%
5 лет*
6.37%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и GAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		9.39%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-7.15%7.72%

Correlation

The correlation between TAIL and GAA is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.35

The correlation between TAIL and GAA shifts across timeframes, from -0.35 (all time) to -0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAIL и GAA

Секторы
TAIL
GAA

Технологии

35.6%
8.7%

Финансовые услуги

11.8%
17.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.5%

Здравоохранение

8.5%
3.2%

Промышленность

8.3%
14.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.5%

Энергетика

3.5%
13.2%

Коммунальные услуги

2.4%
3.8%

Недвижимость

1.9%
13.9%

Сырьевые материалы

1.8%
9.7%

Технологии

TAIL
35.6%
GAA
8.7%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
GAA
17.5%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
GAA
4.0%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
GAA
8.5%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
GAA
3.2%

Промышленность

TAIL
8.3%
GAA
14.2%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
GAA
3.5%

Энергетика

TAIL
3.5%
GAA
13.2%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
GAA
3.8%

Недвижимость

TAIL
1.9%
GAA
13.9%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
GAA
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с SWOBX

Доходность на риск

TAIL vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILGAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.48

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
3.50

-4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.46

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

3.93

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

15.04

-17.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа GAA равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.48

-3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.57

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.63

-1.12

Просадки

Сравнение просадок TAIL и GAA

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и GAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-26.57%

-25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-5.78%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-7.18%

-13.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-18.47%

-19.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.56%

-0.66%

-50.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-3.85%

-25.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

1.51%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и GAA

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.86%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

2.60%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

7.41%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

9.19%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

11.28%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

11.09%

+3.85%

Сравнение комиссий TAIL и GAA

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и GAA

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности GAA в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.59%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and GAA have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAA has higher volatility (2.60%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs GAA's -26.57%.

On 5-year performance, GAA leads with 6.37% vs -8.38% for TAIL. On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GAA has performed better with a 6.37% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

GAA has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 3.49% for TAIL.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while GAA is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.41% for GAA.

GAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и GAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор