PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAIL с GAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с GAA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.84%/yr vs 6.80%/yr for GAA. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.41%/yr for GAA.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 8.95%.

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—

GAA

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
6.03%
С начала года
8.95%
1 год
18.85%
3 года*
12.53%
5 лет*
6.80%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и GAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		8.95%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-7.15%8.01%

Correlation

The correlation between TAIL and GAA is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.35

The correlation between TAIL and GAA shifts across timeframes, from -0.35 (all time) to -0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с OCIOGAA с VSMGXGAA с MDIVGAA с EAOMGAA с IYLD

Доходность на риск

TAIL vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILGAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
2.01

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
2.80

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.37

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

3.27

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

11.66

-13.10

TAIL vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа GAA равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и GAA

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и GAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-26.57%

-25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-5.78%

-6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-7.18%

-14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-18.47%

-19.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.02%

-1.06%

-50.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-3.83%

-25.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

1.62%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и GAA

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.94%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.74%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

7.92%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

9.44%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

11.34%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

11.09%

+3.78%

Сравнение комиссий TAIL и GAA

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и GAA

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности GAA в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.49%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and GAA have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAA has higher volatility (2.74%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs GAA's -26.57%.

On 5-year performance, GAA leads with 6.80% vs -8.84% for TAIL. On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GAA has performed better with a 6.80% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

GAA has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.95% for TAIL.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while GAA is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.41% for GAA.

GAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и GAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор