Сравнение TAIAX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIAX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIAX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | -1.07% | 13.27% | 10.09% | 11.74% | -10.18% | 13.47% | 7.46% | 16.26% | -2.17% | 14.25% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIAX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции TAIAX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 7.28% против 5.67% соответственно.
TAIAX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.28%
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIAX и VWINX
TAIAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Доходность на риск
TAIAX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
TAIAX
VWINX
Сравнение TAIAX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIAX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.73 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.73 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 6.81 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIAX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.60 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.82 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TAIAX и VWINX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIAX и VWINX
Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 5.23% | 5.18% | 5.16% | 4.29% | 4.37% | 3.40% | 2.65% | 4.01% | 4.54% | 4.04% | 2.77% | 3.38% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок TAIAX и VWINX
Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, примерно равная максимальной просадке VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIAX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.42% | -21.72% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -5.01% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -15.30% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.42% | -17.43% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -3.13% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -2.64% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.27% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIAX и VWINX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIAX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.25% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 3.74% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 6.70% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 6.96% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 6.90% | +1.26% |