PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TAIAX с VWINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.48%
4.64%
TAIAX
VWINX

Доходность по периодам

С начала года, TAIAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции TAIAX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 6.52% против 3.24% соответственно.


TAIAX

С начала года

10.98%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

5.48%

1 год

16.77%

5 лет (среднегодовая)

6.70%

10 лет (среднегодовая)

6.52%

VWINX

С начала года

7.13%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

4.64%

1 год

14.28%

5 лет (среднегодовая)

2.51%

10 лет (среднегодовая)

3.24%

Основные характеристики


TAIAXVWINX
Коэф-т Шарпа2.992.18
Коэф-т Сортино4.373.33
Коэф-т Омега1.581.45
Коэф-т Кальмара3.490.97
Коэф-т Мартина20.6113.55
Индекс Язвы0.81%1.05%
Дневная вол-ть5.59%6.53%
Макс. просадка-21.42%-24.01%
Текущая просадка-1.44%-2.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TAIAX и VWINX

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.


TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
График комиссии TAIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
График комиссии VWINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TAIAX и VWINX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TAIAX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TAIAX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.992.18
Коэффициент Сортино TAIAX, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.373.33
Коэффициент Омега TAIAX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.581.45
Коэффициент Кальмара TAIAX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.490.97
Коэффициент Мартина TAIAX, с текущим значением в 20.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.6113.55
TAIAX
VWINX

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа VWINX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99
2.18
TAIAX
VWINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и VWINX

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности VWINX в 5.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
2.22%2.45%2.34%1.86%2.11%2.33%2.66%2.40%2.64%2.69%3.64%2.71%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
5.79%5.71%3.17%2.48%2.65%2.90%3.30%2.85%2.94%3.11%3.16%3.05%

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и VWINX

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.44%
-2.57%
TAIAX
VWINX

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и VWINX

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) имеют волатильность 1.51% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
1.45%
TAIAX
VWINX