Сравнение TAIAX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIAX или VWINX.
Основные характеристики
| TAIAX | VWINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.04% | 7.42% |
| Дох-ть за 1 год | 20.13% | 16.86% |
| Дох-ть за 3 года | 4.50% | -0.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.83% | 2.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.61% | 3.32% |
| Коэф-т Шарпа | 3.55 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 5.28 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.70 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 26.23 | 16.49 |
| Индекс Язвы | 0.77% | 1.03% |
| Дневная вол-ть | 5.68% | 6.70% |
| Макс. просадка | -21.42% | -24.01% |
| Текущая просадка | -1.38% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между TAIAX и VWINX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TAIAX и VWINX
С начала года, TAIAX показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции TAIAX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 6.61% против 3.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIAX и VWINX
TAIAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAIAX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIAX и VWINX
Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности VWINX в 5.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 2.22% | 2.45% | 2.34% | 1.86% | 2.11% | 2.33% | 2.66% | 2.40% | 2.64% | 2.69% | 3.64% | 2.71% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.77% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок TAIAX и VWINX
Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIAX и VWINX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) имеют волатильность 1.45% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.