Сравнение TAAAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TAAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TAAAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAAAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAAX Thrivent Aggressive Allocation Fund | -2.31% | 15.18% | 23.46% | 18.79% | -18.19% | 19.56% | 16.42% | 24.52% | -6.90% | 14.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TAAAX показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TAAAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.65% против 14.14% соответственно.
TAAAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 10.65%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAAAX и VOO
TAAAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TAAAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TAAAX
VOO
Сравнение TAAAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAAAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.53 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.55 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 7.31 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAAAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.83 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между TAAAX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAAAX и VOO
Дивидендная доходность TAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAAX Thrivent Aggressive Allocation Fund | 7.82% | 7.64% | 15.10% | 3.64% | 2.40% | 10.30% | 3.01% | 6.32% | 9.31% | 0.39% | 0.52% | 0.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TAAAX и VOO
Максимальная просадка TAAAX за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAAAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -33.99% | -22.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -11.98% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -24.52% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.33% | -33.99% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -5.55% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -3.72% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.55% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAAAX и VOO
Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.55% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAAAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.34% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.47% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 18.11% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 16.82% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 17.99% | -1.26% |