PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAAX с THMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAAAX с THMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX).

TAAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. THMAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TAAAX и THMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAAAX и THMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		-2.31%15.18%23.46%18.79%-18.19%19.56%16.42%24.52%-6.90%14.30%
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		-2.37%13.27%18.33%15.69%-16.43%11.95%13.29%18.35%-4.94%9.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAAAX показывает доходность -2.31%, а THMAX немного ниже – -2.37%. За последние 10 лет акции TAAAX превзошли акции THMAX по среднегодовой доходности: 10.65% против 7.74% соответственно.

TAAAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.01%
1 год
16.33%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.65%

THMAX

1 день
1.51%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.32%
1 год
12.28%
3 года*
13.04%
5 лет*
6.66%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Aggressive Allocation Fund

Thrivent Moderate Allocation Fund

Часто сравнивают с TAAAX:
TAAAX с SPYGTAAAX с SPYTAAAX с AALGXTAAAX с AAUTXTAAAX с TCAAXTAAAX с AAMBXTAAAX с VOO
Часто сравнивают с THMAX:
THMAX с FNILXTHMAX с AABFXTHMAX с AAUTXTHMAX с TMAAXTHMAX с AASCXTHMAX с THLIXTHMAX с TSCSX

Сравнение комиссий TAAAX и THMAX

TAAAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии THMAX в 0.79%.

TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund

Доходность на риск

TAAAX vs. THMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAAX
Ранг доходности на риск TAAAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
THMAX
Ранг доходности на риск THMAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THMAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THMAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THMAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THMAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAAX c THMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAAAXTHMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.11

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.62

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.62

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

7.35

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAAAX vs. THMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAAX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THMAX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAAX и THMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAAAXTHMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.11

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.13

Корреляция

Корреляция между TAAAX и THMAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAAX и THMAX

Дивидендная доходность TAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности THMAX в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		7.82%7.64%15.10%3.64%2.40%10.30%3.01%6.32%9.31%0.39%0.52%0.28%
THMAX
Thrivent Moderate Allocation Fund		6.92%7.15%12.28%2.96%1.39%6.31%4.00%5.24%4.38%1.40%1.29%1.20%

Просадки

Сравнение просадок TAAAX и THMAX

Максимальная просадка TAAAX за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки THMAX в -41.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAAX и THMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAAAXTHMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-41.95%

-14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-8.00%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-24.22%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.33%

-24.22%

-9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-4.68%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-5.57%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.77%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAAX и THMAX

Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что TAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAAAXTHMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.67%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

6.38%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

11.42%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

11.61%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

10.71%

+6.02%