Сравнение TAAAX с THMAX
TAAAX (Thrivent Aggressive Allocation Fund) and THMAX (Thrivent Moderate Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds from Thrivent. Over the past 10 years, TAAAX returned 11.69%/yr vs 8.46%/yr for THMAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TAAAX charges 0.93%/yr vs 0.79%/yr for THMAX.
Доходность
Сравнение доходности TAAAX и THMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAAAX показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у THMAX с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции TAAAX превзошли акции THMAX по среднегодовой доходности: 11.69% против 8.46% соответственно.
TAAAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 11.69%
THMAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение доходности по годам TAAAX и THMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAAX Thrivent Aggressive Allocation Fund | 10.80% | 15.18% | 23.46% | 18.79% | -18.19% | 19.56% | 16.42% | 24.52% | -6.90% | 14.30% |
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | 6.95% | 13.27% | 18.33% | 15.69% | -16.43% | 11.95% | 13.29% | 18.35% | -4.94% | 9.24% |
Correlation
The correlation between TAAAX and THMAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.98 |
The correlation between TAAAX and THMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAAAX vs. THMAX — Ранг доходности на риск
TAAAX
THMAX
Сравнение TAAAX c THMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAAAX | THMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.18 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 14.25 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAAAX | THMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.37 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TAAAX и THMAX
Максимальная просадка TAAAX за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки THMAX в -41.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAAX и THMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAAAX | THMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -41.95% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -6.10% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.38% | -11.85% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -24.22% | -5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.33% | -24.22% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -5.53% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.36% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAAAX и THMAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Thrivent Moderate Allocation Fund (THMAX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что TAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAAAX | THMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 2.31% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 6.36% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 8.20% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 11.65% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 10.74% | +6.01% |
Сравнение комиссий TAAAX и THMAX
TAAAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии THMAX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAAAX и THMAX
Дивидендная доходность TAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности THMAX в 6.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAAX Thrivent Aggressive Allocation Fund | 6.90% | 7.64% | 15.10% | 3.64% | 2.40% | 10.30% | 3.01% | 6.32% | 9.31% | 0.39% | 0.52% | 0.28% |
THMAX Thrivent Moderate Allocation Fund | 6.63% | 7.15% | 12.28% | 2.96% | 1.39% | 6.31% | 4.00% | 5.24% | 4.38% | 1.40% | 1.29% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TAAAX and THMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TAAAX has higher volatility (3.12%) compared to THMAX (2.31%). In terms of maximum drawdown, TAAAX dropped -56.23% vs THMAX's -41.95%.
THMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAAAX и THMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор