PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAAX с AAUTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAAAX с AAUTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX).

TAAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. AAUTX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TAAAX и AAUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAAAX и AAUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		-2.31%15.18%23.46%18.79%-18.19%19.56%16.42%24.52%-6.90%14.30%
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		2.50%19.31%21.28%12.63%-4.89%31.65%4.31%23.66%-8.82%12.59%

Доходность по периодам

С начала года, TAAAX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у AAUTX с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции TAAAX уступали акциям AAUTX по среднегодовой доходности: 10.65% против 12.04% соответственно.

TAAAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.01%
1 год
16.33%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.65%

AAUTX

1 день
1.87%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.50%
6 месяцев
7.42%
1 год
20.15%
3 года*
18.59%
5 лет*
12.77%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Aggressive Allocation Fund

Thrivent Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с TAAAX:
TAAAX с SPYGTAAAX с SPYTAAAX с AALGXTAAAX с TCAAXTAAAX с AAMBXTAAAX с THMAXTAAAX с VOO
Часто сравнивают с AAUTX:
AAUTX с PRCOXAAUTX с NOIEXAAUTX с SCHXAAUTX с OAKLXAAUTX с AAHYXAAUTX с THMAXAAUTX с AALGX

Сравнение комиссий TAAAX и AAUTX

TAAAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии AAUTX в 0.86%.

TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TAAAX vs. AAUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAAX
Ранг доходности на риск TAAAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AAUTX
Ранг доходности на риск AAUTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAUTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAUTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAUTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAUTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAUTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAAX c AAUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAAAXAAUTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.79

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.80

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

8.16

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAAAX vs. AAUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAAX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAUTX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAAX и AAUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAAAXAAUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.26

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.81

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.43

-0.06

Корреляция

Корреляция между TAAAX и AAUTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAAX и AAUTX

Дивидендная доходность TAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности AAUTX в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		7.82%7.64%15.10%3.64%2.40%10.30%3.01%6.32%9.31%0.39%0.52%0.28%
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		5.15%5.28%16.25%3.22%6.12%7.62%6.33%1.52%7.44%1.08%1.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAAAX и AAUTX

Максимальная просадка TAAAX за все время составила -56.23%, примерно равная максимальной просадке AAUTX в -54.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAAX и AAUTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAAAXAAUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-54.34%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-11.71%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-18.71%

-11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.33%

-38.88%

+5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-4.70%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-8.03%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.58%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAAX и AAUTX

Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что TAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAAAXAAUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.21%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

8.59%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

15.90%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

15.91%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

17.82%

-1.09%