- ISIN
- US8858823326
- CUSIP
- 885882332
- Эмитент
- Thrivent
- Дата выпуска
- 29 июн. 2005 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции TAAAX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TAAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,652.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) показал доход в 10.80% с начала года и 25.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAAAX составила 11.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Thrivent Aggressive Allocation Fund
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 11.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TAAAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении TAAAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.21% | 1.33% | -5.67% | 8.43% | 3.84% | 0.73% | 10.80% | ||||||
| 2025 | 3.17% | -1.82% | -4.83% | -0.73% | 5.45% | 4.48% | 1.58% | 2.11% | 2.65% | 1.53% | 0.57% | 0.48% | 15.18% |
| 2024 | 0.58% | 4.46% | 3.17% | -4.40% | 3.83% | 1.55% | 2.26% | 1.85% | 1.87% | -0.10% | 3.82% | 2.68% | 23.46% |
| 2023 | 7.11% | -2.28% | 0.94% | 0.62% | -1.55% | 6.36% | 3.20% | -2.35% | -4.05% | -3.49% | 8.31% | 5.57% | 18.79% |
| 2022 | -5.42% | -1.56% | 1.30% | -7.65% | -0.06% | -8.11% | 7.83% | -3.30% | -8.65% | 6.77% | 5.63% | -4.81% | -18.19% |
| 2021 | -0.97% | 3.97% | 1.88% | 4.89% | 0.83% | 1.34% | 1.73% | 2.29% | -3.71% | 5.27% | -2.84% | 3.76% | 19.56% |
Метрики бенчмарка
Thrivent Aggressive Allocation Fund has an annualized alpha of -0.72%, beta of 0.89, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2006.
- This fund participated in 97.15% of S&P 500 Index downside but only 89.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.72%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 89.33%
- Участие в снижении
- 97.15%
Комиссия
Комиссия TAAAX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TAAAX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TAAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.93 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 13.52 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thrivent Aggressive Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.52 | $1.52 | $2.81 | $0.63 | $0.36 | $1.96 | $0.53 | $0.98 | $1.24 | $0.06 | $0.07 | $0.03 |
Дивидендный доход | 6.90% | 7.64% | 15.10% | 3.64% | 2.40% | 10.30% | 3.01% | 6.32% | 9.31% | 0.39% | 0.52% | 0.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Aggressive Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $1.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.81 | $2.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $1.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Thrivent Aggressive Allocation Fund показал максимальную просадку в 56.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.23%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 1mo | 5y 6moокт. 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -33.33%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 6d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.84%окт. 2022 г. | 10mo 8d | 1y 9mo | 2y 7moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.90%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 2mo | 1y 10moиюнь 2015 г. - апр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.45%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo 6d | 7mo 7dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| TAAAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -56.78% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -9.10% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.38% | -18.90% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -25.43% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.33% | -33.92% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -10.72% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.97% | -0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TAAAX
Добавьте Thrivent Aggressive Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TAAAX