PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8858823326

CUSIP

885882332

Эмитент

Thrivent

Дата выпуска

29 июн. 2005 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TAAAX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Aggressive Allocation Fund

Популярные сравнения:
TAAAX с SPYG
Популярные сравнения:
TAAAX с SPYG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) показал доход в 0.97% с начала года и 8.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TAAAX составила 8.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TAAAX

С начала года

0.97%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

-2.96%

1 год

8.45%

3 года

9.21%

5 лет

11.62%

10 лет

8.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TAAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.17%-1.82%-4.83%-0.73%5.51%0.97%
20240.58%4.46%3.17%-4.40%3.83%1.55%2.26%1.85%1.87%-1.54%5.34%-3.89%15.57%
20237.11%-2.28%0.94%0.62%-1.55%6.36%3.19%-2.35%-4.05%-3.49%8.31%5.58%18.79%
2022-5.42%-1.56%1.30%-7.65%-0.06%-8.11%7.83%-3.30%-8.65%6.77%5.63%-4.81%-18.19%
2021-0.97%3.97%1.88%4.89%0.83%1.34%1.73%2.29%-3.71%5.27%-2.84%3.76%19.56%
2020-1.42%-7.19%-14.44%10.54%5.29%2.48%4.97%5.65%-2.61%-1.53%12.20%4.51%16.42%
20198.36%3.06%0.74%3.48%-6.02%6.20%0.13%-2.14%1.32%1.89%3.08%2.76%24.51%
20185.02%-3.56%-1.02%0.96%1.46%-0.50%2.96%2.14%-0.06%-7.01%1.23%-7.91%-6.90%
20172.20%2.87%0.91%1.87%1.29%0.67%2.00%0.26%2.47%1.65%2.00%0.98%20.89%
2016-6.05%-1.27%6.44%1.45%1.59%-1.25%4.20%0.76%0.98%-2.02%3.74%1.27%9.65%
2015-1.74%5.77%-0.77%1.20%0.35%-1.32%1.34%-5.55%-4.11%7.66%0.50%-3.37%-0.84%
2014-2.70%4.53%-0.28%-0.35%1.83%2.28%-2.10%3.38%-2.67%1.37%1.56%-0.86%5.84%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TAAAX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TAAAX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAAAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Thrivent Aggressive Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.53
  • За 5 лет: 0.71
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thrivent Aggressive Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.55$1.55$0.63$0.36$1.96$0.53$0.98$1.24$0.95$0.13$1.09$1.10

Дивидендный доход

8.25%8.33%3.65%2.40%10.30%3.01%6.32%9.31%6.12%0.98%8.69%7.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Aggressive Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$1.55
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.96$1.96
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.98
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$1.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.95
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.09
2014$1.10$1.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Thrivent Aggressive Allocation Fund показал максимальную просадку в 53.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.

Текущая просадка Thrivent Aggressive Allocation Fund составляет 3.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.38%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.9612 янв. 2013 г.1312
-33.33%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.136
-24.84%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-18.64%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19517 нояб. 2016 г.356
-18.44%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.149
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...