PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAAX с AALGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAAAX с AALGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TAAAX (Thrivent Aggressive Allocation Fund) and AALGX (Thrivent Global Stock Fund) are both mutual funds - TAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Thrivent, while AALGX is a Global Equities fund managed by Thrivent. Over the past 10 years, TAAAX returned 11.94%/yr vs 11.78%/yr for AALGX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TAAAX charges 0.93%/yr vs 0.97%/yr for AALGX.

Доходность

Сравнение доходности TAAAX и AALGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Thrivent Global Stock Fund (AALGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAAAX показывает доходность 8.74%, а AALGX немного выше – 9.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TAAAX имеют среднегодовую доходность 11.94%, а акции AALGX немного отстают с 11.78%.

TAAAX

1 день
-1.55%
1 месяц
0.14%
С начала года
8.74%
6 месяцев
7.45%
1 год
20.58%
3 года*
19.13%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.94%

AALGX

1 день
-1.85%
1 месяц
-0.32%
С начала года
9.12%
6 месяцев
8.11%
1 год
21.94%
3 года*
22.73%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAAAX и AALGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		8.74%15.18%23.46%18.79%-18.19%19.56%16.42%24.52%-6.90%14.30%
AALGX
Thrivent Global Stock Fund		9.12%20.49%27.79%21.71%-19.38%20.37%14.46%22.71%-8.75%10.85%

Correlation

The correlation between TAAAX and AALGX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

0.98

The correlation between TAAAX and AALGX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Aggressive Allocation Fund

Thrivent Global Stock Fund

Часто сравнивают с TAAAX:
TAAAX с SPYGTAAAX с THMAXTAAAX с SPYTAAAX с AAMBXTAAAX с TCAAXTAAAX с AAUTXTAAAX с LUBIX
Часто сравнивают с AALGX:
AALGX с QQQAALGX с ^NDXAALGX с AABFXAALGX с AASCXAALGX с AAUTXAALGX с AAHYXAALGX с GCCHX

Доходность на риск

TAAAX vs. AALGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAAX
Ранг доходности на риск TAAAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AALGX
Ранг доходности на риск AALGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAAX c AALGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Thrivent Global Stock Fund (AALGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAAAXAALGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.81

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.50

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.59

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

11.19

-0.09

TAAAX vs. AALGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAAX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AALGX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAAX и AALGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAAAX и AALGX

Максимальная просадка TAAAX за все время составила -56.23%, примерно равная максимальной просадке AALGX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAAX и AALGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAAAXAALGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-55.28%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-9.10%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.38%

-16.65%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-34.65%

+4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.33%

-35.32%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-2.21%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-10.49%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.10%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAAX и AALGX

Текущая волатильность для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) составляет 4.82%, в то время как у Thrivent Global Stock Fund (AALGX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что TAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AALGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAAAXAALGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.16%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

10.68%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

13.04%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

18.79%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

18.28%

-1.56%

Сравнение комиссий TAAAX и AALGX

TAAAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии AALGX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAAX и AALGX

Дивидендная доходность TAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности AALGX в 10.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AALGX
Thrivent Global Stock Fund		10.13%11.05%23.12%5.51%3.21%14.40%3.01%12.68%9.82%1.00%1.15%0.00%
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		7.03%7.64%15.10%3.64%2.40%10.30%3.01%6.32%9.31%0.39%0.52%0.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, TAAAX and AALGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AALGX has higher volatility (5.16%) compared to TAAAX (4.82%). In terms of maximum drawdown, TAAAX dropped -56.23% vs AALGX's -55.28%.

AALGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAAAX и AALGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор