Сравнение TAAAX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
TAAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TAAAX и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAAAX и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAAX Thrivent Aggressive Allocation Fund | -2.31% | 15.18% | 23.46% | 18.79% | -18.19% | 19.56% | 16.42% | 24.52% | -6.90% | 14.30% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TAAAX показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции TAAAX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 10.65% против 15.90% соответственно.
TAAAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 10.65%
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAAAX и SPYG
TAAAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
TAAAX vs. SPYG — Ранг доходности на риск
TAAAX
SPYG
Сравнение TAAAX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAAAX | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.62 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.75 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 6.81 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAAAX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TAAAX и SPYG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAAAX и SPYG
Дивидендная доходность TAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAAX Thrivent Aggressive Allocation Fund | 7.82% | 7.64% | 15.10% | 3.64% | 2.40% | 10.30% | 3.01% | 6.32% | 9.31% | 0.39% | 0.52% | 0.28% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок TAAAX и SPYG
Максимальная просадка TAAAX за все время составила -56.23%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAAX и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAAAX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.23% | -67.63% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -13.76% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -32.67% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.33% | -32.67% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -9.06% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -24.48% | +14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.55% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAAAX и SPYG
Текущая волатильность для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) составляет 5.55%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что TAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAAAX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 7.32% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 12.90% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 22.42% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 21.13% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 20.57% | -3.84% |