PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAAAX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

TAAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TAAAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAAAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		-2.31%15.18%23.46%18.79%-18.19%19.56%16.42%24.52%-6.90%14.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, TAAAX показывает доходность -2.31%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TAAAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.65% против 14.06% соответственно.

TAAAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.01%
1 год
16.33%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.65%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Aggressive Allocation Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TAAAX:
TAAAX с SPYGTAAAX с AALGXTAAAX с AAUTXTAAAX с AAMBXTAAAX с TCAAXTAAAX с THMAXTAAAX с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий TAAAX и SPY

TAAAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

TAAAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAAX
Ранг доходности на риск TAAAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAAAXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.96

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.53

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

7.27

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAAAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAAX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAAAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.96

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между TAAAX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAAX и SPY

Дивидендная доходность TAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		7.82%7.64%15.10%3.64%2.40%10.30%3.01%6.32%9.31%0.39%0.52%0.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TAAAX и SPY

Максимальная просадка TAAAX за все время составила -56.23%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TAAAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-55.19%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-12.05%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-24.50%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.33%

-33.72%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-5.53%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-9.09%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.54%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAAX и SPY

Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.55% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAAAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

5.35%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.50%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

19.06%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

17.06%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

17.92%

-1.19%