PortfoliosLab logo
Сравнение SYNA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SYNA и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SYNA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synaptics Incorporated (SYNA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
549.77%
667.79%
SYNA
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYNA:

-0.56

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

SYNA:

-0.56

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

SYNA:

0.93

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SYNA:

-0.37

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

SYNA:

-1.34

SPY:

2.26

Индекс Язвы

SYNA:

23.84%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

SYNA:

56.65%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

SYNA:

-85.34%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SYNA:

-80.61%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, SYNA показывает доходность -25.59%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции SYNA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.93% против 12.16% соответственно.


SYNA

С начала года

-25.59%

1 месяц

-9.94%

6 месяцев

-21.28%

1 год

-36.38%

5 лет

-2.88%

10 лет

-3.93%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYNA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SYNA
Ранг риск-скорректированной доходности SYNA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYNA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYNA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYNA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYNA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYNA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYNA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synaptics Incorporated (SYNA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SYNA, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYNA: -0.56
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино SYNA, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYNA: -0.56
SPY: 0.86
Коэффициент Омега SYNA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYNA: 0.93
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SYNA, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYNA: -0.37
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина SYNA, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYNA: -1.34
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа SYNA на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYNA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.51
SYNA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYNA и SPY

SYNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYNA
Synaptics Incorporated
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SYNA и SPY

Максимальная просадка SYNA за все время составила -85.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYNA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.61%
-9.89%
SYNA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SYNA и SPY

Synaptics Incorporated (SYNA) имеет более высокую волатильность в 34.15% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что SYNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.15%
15.12%
SYNA
SPY