PortfoliosLab logo
Сравнение SYNA с SLAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SYNA и SLAB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SYNA и SLAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synaptics Incorporated (SYNA) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
542.22%
239.03%
SYNA
SLAB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYNA:

-0.52

SLAB:

-0.24

Коэф-т Сортино

SYNA:

-0.48

SLAB:

0.00

Коэф-т Омега

SYNA:

0.94

SLAB:

1.00

Коэф-т Кальмара

SYNA:

-0.35

SLAB:

-0.22

Коэф-т Мартина

SYNA:

-1.25

SLAB:

-0.77

Индекс Язвы

SYNA:

23.70%

SLAB:

16.68%

Дневная вол-ть

SYNA:

56.73%

SLAB:

52.16%

Макс. просадка

SYNA:

-85.34%

SLAB:

-89.29%

Текущая просадка

SYNA:

-80.83%

SLAB:

-50.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYNA:

$2.08B

SLAB:

$3.12B

EPS

SYNA:

$4.51

SLAB:

-$5.93

Коэффициент PEG

SYNA:

0.48

SLAB:

3.03

Коэффициент P/S

SYNA:

2.06

SLAB:

5.34

Коэффициент P/B

SYNA:

1.51

SLAB:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

SYNA:

$772.30M

SLAB:

$478.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

SYNA:

$352.60M

SLAB:

$251.04M

EBITDA (12 мес.)

SYNA:

$42.90M

SLAB:

-$61.23M

Доходность по периодам

С начала года, SYNA показывает доходность -26.45%, что значительно ниже, чем у SLAB с доходностью -16.37%. За последние 10 лет акции SYNA уступали акциям SLAB по среднегодовой доходности: -4.09% против 7.24% соответственно.


SYNA

С начала года

-26.45%

1 месяц

-13.99%

6 месяцев

-21.82%

1 год

-34.76%

5 лет

-2.42%

10 лет

-4.09%

SLAB

С начала года

-16.37%

1 месяц

-15.57%

6 месяцев

-8.39%

1 год

-9.08%

5 лет

2.64%

10 лет

7.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYNA и SLAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SYNA
Ранг риск-скорректированной доходности SYNA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYNA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYNA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYNA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYNA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYNA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

SLAB
Ранг риск-скорректированной доходности SLAB, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLAB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYNA c SLAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synaptics Incorporated (SYNA) и Silicon Laboratories Inc. (SLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SYNA, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYNA: -0.52
SLAB: -0.24
Коэффициент Сортино SYNA, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYNA: -0.48
SLAB: 0.00
Коэффициент Омега SYNA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYNA: 0.94
SLAB: 1.00
Коэффициент Кальмара SYNA, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYNA: -0.35
SLAB: -0.22
Коэффициент Мартина SYNA, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYNA: -1.25
SLAB: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа SYNA на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SLAB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYNA и SLAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.24
SYNA
SLAB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYNA и SLAB

Ни SYNA, ни SLAB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SYNA и SLAB

Максимальная просадка SYNA за все время составила -85.34%, примерно равная максимальной просадке SLAB в -89.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYNA и SLAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.83%
-50.56%
SYNA
SLAB

Волатильность

Сравнение волатильности SYNA и SLAB

Synaptics Incorporated (SYNA) имеет более высокую волатильность в 34.11% по сравнению с Silicon Laboratories Inc. (SLAB) с волатильностью 29.39%. Это указывает на то, что SYNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.11%
29.39%
SYNA
SLAB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYNA и SLAB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synaptics Incorporated и Silicon Laboratories Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию