Сравнение SYNA с MSFT
SYNA (Synaptics Incorporated) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SYNA in Semiconductors, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, SYNA returned 6.08%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SYNA и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYNA показывает доходность 35.26%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции SYNA уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 6.08% против 25.26% соответственно.
SYNA
- 1 день
- -6.04%
- 1 месяц
- -19.39%
- 6 месяцев
- 14.16%
- С начала года
- 35.26%
- 1 год
- 62.51%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -10.10%
- 10 лет*
- 6.08%
- Всё время*
- 10.67%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.56B | $16.11B | $16.89B | |
| $82.07M | $92.38M | $133.96M |
Сравнение доходности по годам SYNA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYNA Synaptics Incorporated | 35.26% | -3.01% | -33.10% | 19.88% | -67.13% | 200.32% | 46.57% | 76.75% | -6.84% | -25.46% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between SYNA and MSFT is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2002 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between SYNA and MSFT has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SYNA:
$3.91B
MSFT:
$3.62T
SYNA:
-$1.23
MSFT:
$17.94
SYNA:
3.33
MSFT:
10.95
SYNA:
2.86
MSFT:
8.21
SYNA:
$1.17B
MSFT:
$331.84B
SYNA:
$511.10M
MSFT:
$225.47B
SYNA:
$52.60M
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYNA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
SYNA
MSFT
Сравнение SYNA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synaptics Incorporated (SYNA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYNA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.20 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | -0.36 | +5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYNA и MSFT
Максимальная просадка SYNA за все время составила -85.34%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYNA и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYNA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.34% | -69.38% | -15.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.15% | -34.50% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.18% | -34.50% | -29.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.34% | -37.15% | -48.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.34% | -37.15% | -48.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.81% | -9.50% | -56.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.33% | -21.80% | -16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 19.33% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYNA и MSFT
Synaptics Incorporated (SYNA) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что SYNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYNA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 16.44% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.24% | 26.64% | +21.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.04% | 31.98% | +27.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.34% | 28.10% | +26.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.03% | 27.66% | +24.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYNA и MSFT
SYNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SYNA Synaptics Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYNA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synaptics Incorporated и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYNA и MSFT
SYNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synaptics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 133.30M при выручке в 294.20M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
SYNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synaptics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -12.70M при выручке в 294.20M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
SYNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Synaptics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -8.00M при выручке в 294.20M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
SYNA and MSFT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYNA has higher volatility (17.58%) compared to MSFT (16.44%). In terms of maximum drawdown, SYNA dropped -85.34% vs MSFT's -69.38%.
SYNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYNA и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор