PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYNA с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYNA с MSFT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synaptics Incorporated (SYNA) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYNA или MSFT.

Корреляция

Корреляция между SYNA и MSFT составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SYNA и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synaptics Incorporated (SYNA) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYNA:

-0.51

MSFT:

0.31

Коэф-т Сортино

SYNA:

-0.35

MSFT:

0.77

Коэф-т Омега

SYNA:

0.96

MSFT:

1.10

Коэф-т Кальмара

SYNA:

-0.30

MSFT:

0.45

Коэф-т Мартина

SYNA:

-1.02

MSFT:

0.99

Индекс Язвы

SYNA:

25.55%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

SYNA:

57.39%

MSFT:

25.73%

Макс. просадка

SYNA:

-85.34%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

SYNA:

-77.67%

MSFT:

-2.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYNA:

$2.55B

MSFT:

$3.37T

EPS

SYNA:

$4.19

MSFT:

$12.94

Коэффициент P/E

SYNA:

15.78

MSFT:

35.00

Коэффициент PEG

SYNA:

0.48

MSFT:

2.11

Коэффициент P/S

SYNA:

2.45

MSFT:

12.47

Коэффициент P/B

SYNA:

1.83

MSFT:

10.37

Общая выручка (12 мес.)

SYNA:

$1.04B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYNA:

$468.40M

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

SYNA:

$54.80M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, SYNA показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 7.92%. За последние 10 лет акции SYNA уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -3.61% против 27.12% соответственно.

SYNA

С начала года

-14.33%

1 месяц

32.43%

6 месяцев

-13.10%

1 год

-29.13%

5 лет

2.10%

10 лет

-3.61%

MSFT

С начала года

7.92%

1 месяц

17.69%

6 месяцев

6.77%

1 год

7.92%

5 лет

21.03%

10 лет

27.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYNA и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYNA
Ранг риск-скорректированной доходности SYNA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYNA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYNA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYNA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYNA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYNA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYNA c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synaptics Incorporated (SYNA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SYNA на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYNA и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYNA и MSFT

SYNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYNA
Synaptics Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок SYNA и MSFT

Максимальная просадка SYNA за все время составила -85.34%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYNA и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SYNA и MSFT

Synaptics Incorporated (SYNA) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что SYNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYNA и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synaptics Incorporated и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
266.60M
70.07B
(SYNA) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SYNA и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Synaptics Incorporated и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
43.4%
68.7%
(SYNA) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
SYNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 115.80M при выручке в 266.60M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

SYNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила об операционной прибыли в -26.30M при выручке в 266.60M, что соответствует операционной рентабельности -9.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

SYNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synaptics Incorporated сообщила о чистой прибыли в -21.80M при выручке в 266.60M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.