PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYNA с MKSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYNA с MKSI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synaptics Incorporated (SYNA) и MKS Instruments, Inc. (MKSI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYNA или MKSI.

Корреляция

Корреляция между SYNA и MKSI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SYNA и MKSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synaptics Incorporated (SYNA) и MKS Instruments, Inc. (MKSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
549.77%
287.52%
SYNA
MKSI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYNA:

-0.56

MKSI:

-0.55

Коэф-т Сортино

SYNA:

-0.56

MKSI:

-0.50

Коэф-т Омега

SYNA:

0.93

MKSI:

0.94

Коэф-т Кальмара

SYNA:

-0.37

MKSI:

-0.49

Коэф-т Мартина

SYNA:

-1.34

MKSI:

-1.28

Индекс Язвы

SYNA:

23.84%

MKSI:

26.37%

Дневная вол-ть

SYNA:

56.65%

MKSI:

61.81%

Макс. просадка

SYNA:

-85.34%

MKSI:

-85.67%

Текущая просадка

SYNA:

-80.61%

MKSI:

-61.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYNA:

$2.23B

MKSI:

$5.00B

EPS

SYNA:

$4.28

MKSI:

$2.81

Коэффициент P/E

SYNA:

13.27

MKSI:

26.36

Коэффициент PEG

SYNA:

0.48

MKSI:

0.61

Коэффициент P/S

SYNA:

2.20

MKSI:

1.39

Коэффициент P/B

SYNA:

1.62

MKSI:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

SYNA:

$772.30M

MKSI:

$2.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYNA:

$352.60M

MKSI:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

SYNA:

$42.90M

MKSI:

$544.00M

Доходность по периодам

С начала года, SYNA показывает доходность -25.59%, что значительно выше, чем у MKSI с доходностью -28.88%. За последние 10 лет акции SYNA уступали акциям MKSI по среднегодовой доходности: -3.93% против 8.92% соответственно.

SYNA

С начала года

-25.59%

1 месяц

-9.94%

6 месяцев

-21.28%

1 год

-36.38%

5 лет

-2.88%

10 лет

-3.93%

MKSI

С начала года

-28.88%

1 месяц

-9.20%

6 месяцев

-26.32%

1 год

-38.18%

5 лет

-4.70%

10 лет

8.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYNA и MKSI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYNA
Ранг риск-скорректированной доходности SYNA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYNA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYNA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYNA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYNA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYNA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
MKSI
Ранг риск-скорректированной доходности MKSI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKSI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKSI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKSI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKSI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKSI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYNA c MKSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synaptics Incorporated (SYNA) и MKS Instruments, Inc. (MKSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SYNA, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYNA: -0.56
MKSI: -0.55
Коэффициент Сортино SYNA, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYNA: -0.56
MKSI: -0.50
Коэффициент Омега SYNA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYNA: 0.93
MKSI: 0.94
Коэффициент Кальмара SYNA, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYNA: -0.37
MKSI: -0.49
Коэффициент Мартина SYNA, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYNA: -1.34
MKSI: -1.28

Показатель коэффициента Шарпа SYNA на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKSI равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYNA и MKSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
-0.55
SYNA
MKSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYNA и MKSI

SYNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYNA
Synaptics Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MKSI
MKS Instruments, Inc.		1.19%0.84%0.86%1.04%0.49%0.53%0.73%1.21%0.75%1.14%1.88%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SYNA и MKSI

Максимальная просадка SYNA за все время составила -85.34%, примерно равная максимальной просадке MKSI в -85.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYNA и MKSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.61%
-61.18%
SYNA
MKSI

Волатильность

Сравнение волатильности SYNA и MKSI

Текущая волатильность для Synaptics Incorporated (SYNA) составляет 34.15%, в то время как у MKS Instruments, Inc. (MKSI) волатильность равна 40.56%. Это указывает на то, что SYNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.15%
40.56%
SYNA
MKSI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYNA и MKSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synaptics Incorporated и MKS Instruments, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию