PortfoliosLab logo
Сравнение MKSI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MKSI и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MKSI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
408.57%
557.08%
MKSI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKSI:

-0.55

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

MKSI:

-0.50

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

MKSI:

0.94

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

MKSI:

-0.49

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

MKSI:

-1.28

VOO:

2.27

Индекс Язвы

MKSI:

26.37%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

MKSI:

61.81%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

MKSI:

-85.67%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MKSI:

-61.18%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, MKSI показывает доходность -28.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции MKSI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.92% против 12.24% соответственно.


MKSI

С начала года

-28.88%

1 месяц

-9.20%

6 месяцев

-26.32%

1 год

-38.18%

5 лет

-4.70%

10 лет

8.92%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKSI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MKSI
Ранг риск-скорректированной доходности MKSI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKSI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKSI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKSI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKSI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKSI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKSI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MKSI, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MKSI: -0.55
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино MKSI, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MKSI: -0.50
VOO: 0.88
Коэффициент Омега MKSI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MKSI: 0.94
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара MKSI, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MKSI: -0.49
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина MKSI, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MKSI: -1.28
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа MKSI на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKSI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.54
MKSI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKSI и VOO

Дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKSI
MKS Instruments, Inc.
1.19%0.84%0.86%1.04%0.49%0.53%0.73%1.21%0.75%1.14%1.88%1.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MKSI и VOO

Максимальная просадка MKSI за все время составила -85.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKSI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.18%
-9.90%
MKSI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности MKSI и VOO

MKS Instruments, Inc. (MKSI) имеет более высокую волатильность в 40.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что MKSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.56%
13.96%
MKSI
VOO