PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKSI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKSI с VOO

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKSI или VOO.

Корреляция

Корреляция между MKSI и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MKSI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKSI:

-0.46

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

MKSI:

-0.27

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

MKSI:

0.97

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

MKSI:

-0.39

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

MKSI:

-0.93

VOO:

3.09

Индекс Язвы

MKSI:

28.52%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

MKSI:

62.54%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

MKSI:

-85.67%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

MKSI:

-52.49%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, MKSI показывает доходность -12.97%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции MKSI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.30% против 12.83% соответственно.

MKSI

С начала года

-12.97%

1 месяц

42.28%

6 месяцев

-13.70%

1 год

-28.77%

5 лет

-0.95%

10 лет

10.30%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

17.11%

10 лет

12.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKSI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKSI
Ранг риск-скорректированной доходности MKSI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKSI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKSI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKSI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKSI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKSI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKSI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MKSI на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKSI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKSI и VOO

Дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKSI
MKS Instruments, Inc.		0.97%0.84%0.86%1.04%0.49%0.53%0.73%1.21%0.75%1.14%1.88%1.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок MKSI и VOO

Максимальная просадка MKSI за все время составила -85.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKSI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MKSI и VOO

MKS Instruments, Inc. (MKSI) имеет более высокую волатильность в 20.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MKSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...