PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKSI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKSI с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MKSI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKSI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKSI
MKS Instruments, Inc.		46.99%54.37%2.21%22.62%-50.97%16.38%37.70%71.89%-31.06%60.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, MKSI показывает доходность 46.99%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции MKSI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.03% против 14.19% соответственно.

MKSI

1 день
-0.55%
1 месяц
0.90%
С начала года
46.99%
6 месяцев
72.29%
1 год
190.80%
3 года*
40.23%
5 лет*
4.48%
10 лет*
21.03%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKS Instruments, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MKSI:
MKSI с KLICMKSI с SYNAMKSI с ASMLMKSI с GEMKSI с AAPLMKSI с TOSTMKSI с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MKSI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKSI
Ранг доходности на риск MKSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKSI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKSI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKSI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKSI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKSI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKSIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.97

0.98

+1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.12

1.49

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.02

1.53

+5.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.73

7.13

+16.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKSI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKSI на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKSI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKSIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

0.98

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.71

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.83

-0.60

Корреляция

Корреляция между MKSI и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKSI и VOO

Дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKSI
MKS Instruments, Inc.		0.39%0.55%0.84%0.86%1.04%0.49%0.53%0.73%1.21%0.75%1.14%1.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MKSI и VOO

Максимальная просадка MKSI за все время составила -85.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKSI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MKSIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.67%

-33.99%

-51.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.06%

-8.90%

-11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.20%

-24.52%

-44.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.20%

-33.99%

-35.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-5.44%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.04%

-3.72%

-42.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

2.57%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MKSI и VOO

MKS Instruments, Inc. (MKSI) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что MKSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKSIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.37%

5.27%

+15.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.55%

9.46%

+31.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.73%

18.11%

+46.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.83%

16.81%

+33.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.74%

17.98%

+28.76%