PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKSI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKSI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MKSI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKSI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKSI
MKS Instruments, Inc.		47.80%54.37%2.21%22.62%-50.97%16.38%37.70%71.89%-31.06%60.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, MKSI показывает доходность 47.80%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MKSI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 21.15% против 14.14% соответственно.

MKSI

1 день
2.68%
1 месяц
-3.40%
С начала года
47.80%
6 месяцев
80.19%
1 год
196.09%
3 года*
39.72%
5 лет*
4.60%
10 лет*
21.15%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKS Instruments, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MKSI:
MKSI с KLICMKSI с SYNAMKSI с ASMLMKSI с GEMKSI с AAPLMKSI с TOSTMKSI с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MKSI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKSI
Ранг доходности на риск MKSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKSI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKSI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKSI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKSI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKSIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

1.01

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

1.53

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.10

1.55

+5.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.07

7.31

+16.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKSI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKSI на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKSI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKSIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.01

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.71

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.83

-0.60

Корреляция

Корреляция между MKSI и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKSI и VOO

Дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKSI
MKS Instruments, Inc.		0.39%0.55%0.84%0.86%1.04%0.49%0.53%0.73%1.21%0.75%1.14%1.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MKSI и VOO

Максимальная просадка MKSI за все время составила -85.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKSI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MKSIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.67%

-33.99%

-51.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.68%

-11.98%

-15.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.20%

-24.52%

-44.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.20%

-33.99%

-35.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-5.55%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.05%

-3.72%

-42.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

2.55%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MKSI и VOO

MKS Instruments, Inc. (MKSI) имеет более высокую волатильность в 20.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MKSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKSIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.39%

5.34%

+15.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.90%

9.47%

+31.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.72%

18.11%

+46.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.84%

16.82%

+33.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.75%

17.99%

+28.76%