Сравнение MKSI с GE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKS Instruments, Inc. (MKSI) и General Electric Company (GE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKSI или GE.
Основные характеристики
| MKSI | GE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.08% | 74.56% |
| Дох-ть за 1 год | 41.06% | 87.43% |
| Дох-ть за 3 года | -13.53% | 40.81% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.07% | 25.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.43% | 4.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 2.66 | 25.80 |
| Индекс Язвы | 14.56% | 3.55% |
| Дневная вол-ть | 47.58% | 29.46% |
| Макс. просадка | -85.67% | -85.53% |
| Текущая просадка | -44.94% | -8.91% |
Фундаментальные показатели
| MKSI | GE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.60B | $197.67B |
| EPS | $0.46 | $5.08 |
| Цена/прибыль | 245.46 | 35.95 |
| PEG коэффициент | 0.61 | 1.92 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.54B | $54.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.49B | $16.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $846.00M | $9.19B |
Корреляция
Корреляция между MKSI и GE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MKSI и GE
С начала года, MKSI показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 74.56%. За последние 10 лет акции MKSI превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 12.43% против 4.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MKSI c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKSI и GE
Дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности GE в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKSI MKS Instruments, Inc. | 0.83% | 0.86% | 1.04% | 0.49% | 0.53% | 0.73% | 1.21% | 0.75% | 1.14% | 1.88% | 1.79% | 2.14% |
GE General Electric Company | 0.51% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок MKSI и GE
Максимальная просадка MKSI за все время составила -85.67%, примерно равная максимальной просадке GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKSI и GE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MKSI и GE
MKS Instruments, Inc. (MKSI) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что MKSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKSI и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MKS Instruments, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности