PortfoliosLab logo
Сравнение MKSI с GE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MKSI и GE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MKSI и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKS Instruments, Inc. (MKSI) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
537.08%
106.11%
MKSI
GE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKSI:

-0.56

GE:

0.79

Коэф-т Сортино

MKSI:

-0.52

GE:

1.21

Коэф-т Омега

MKSI:

0.93

GE:

1.18

Коэф-т Кальмара

MKSI:

-0.50

GE:

1.26

Коэф-т Мартина

MKSI:

-1.30

GE:

3.91

Индекс Язвы

MKSI:

26.54%

GE:

6.92%

Дневная вол-ть

MKSI:

61.77%

GE:

34.47%

Макс. просадка

MKSI:

-85.67%

GE:

-85.53%

Текущая просадка

MKSI:

-61.23%

GE:

-5.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKSI:

$5.00B

GE:

$211.60B

EPS

MKSI:

$2.81

GE:

$6.35

Коэффициент P/E

MKSI:

26.36

GE:

31.25

Коэффициент PEG

MKSI:

0.61

GE:

8.78

Коэффициент P/S

MKSI:

1.39

GE:

5.33

Коэффициент P/B

MKSI:

2.15

GE:

10.99

Общая выручка (12 мес.)

MKSI:

$2.72B

GE:

$39.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKSI:

$1.29B

GE:

$15.12B

EBITDA (12 мес.)

MKSI:

$544.00M

GE:

$9.83B

Доходность по периодам

С начала года, MKSI показывает доходность -28.98%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 20.65%. За последние 10 лет акции MKSI превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 8.64% против 5.92% соответственно.


MKSI

С начала года

-28.98%

1 месяц

-9.33%

6 месяцев

-27.50%

1 год

-38.27%

5 лет

-6.61%

10 лет

8.64%

GE

С начала года

20.65%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

14.94%

1 год

24.55%

5 лет

44.56%

10 лет

5.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKSI и GE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MKSI
Ранг риск-скорректированной доходности MKSI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKSI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKSI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKSI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKSI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKSI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKSI c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MKSI, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MKSI: -0.56
GE: 0.79
Коэффициент Сортино MKSI, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MKSI: -0.52
GE: 1.21
Коэффициент Омега MKSI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MKSI: 0.93
GE: 1.18
Коэффициент Кальмара MKSI, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MKSI: -0.50
GE: 1.26
Коэффициент Мартина MKSI, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MKSI: -1.30
GE: 3.91

Показатель коэффициента Шарпа MKSI на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKSI и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.79
MKSI
GE

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKSI и GE

Дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности GE в 0.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKSI
MKS Instruments, Inc.
1.19%0.84%0.86%1.04%0.49%0.53%0.73%1.21%0.75%1.14%1.88%1.79%
GE
General Electric Company
0.60%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.88%4.81%2.94%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок MKSI и GE

Максимальная просадка MKSI за все время составила -85.67%, примерно равная максимальной просадке GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKSI и GE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.23%
-5.31%
MKSI
GE

Волатильность

Сравнение волатильности MKSI и GE

MKS Instruments, Inc. (MKSI) имеет более высокую волатильность в 40.48% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 19.53%. Это указывает на то, что MKSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.48%
19.53%
MKSI
GE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKSI и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MKS Instruments, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию