PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKSI с KLIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKSI с KLIC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKSI или KLIC.

Корреляция

Корреляция между MKSI и KLIC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MKSI и KLIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
538.37%
173.93%
MKSI
KLIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKSI:

-0.52

KLIC:

-0.65

Коэф-т Сортино

MKSI:

-0.44

KLIC:

-0.75

Коэф-т Омега

MKSI:

0.94

KLIC:

0.91

Коэф-т Кальмара

MKSI:

-0.46

KLIC:

-0.47

Коэф-т Мартина

MKSI:

-1.22

KLIC:

-1.46

Индекс Язвы

MKSI:

26.19%

KLIC:

19.43%

Дневная вол-ть

MKSI:

61.82%

KLIC:

43.59%

Макс. просадка

MKSI:

-85.67%

KLIC:

-97.35%

Текущая просадка

MKSI:

-61.15%

KLIC:

-54.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKSI:

$4.58B

KLIC:

$1.63B

EPS

MKSI:

$3.04

KLIC:

$0.11

Коэффициент P/E

MKSI:

22.34

KLIC:

278.36

Коэффициент PEG

MKSI:

0.61

KLIC:

1.31

Коэффициент P/S

MKSI:

1.28

KLIC:

2.33

Коэффициент P/B

MKSI:

1.97

KLIC:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

MKSI:

$2.72B

KLIC:

$529.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

MKSI:

$1.29B

KLIC:

$259.47M

EBITDA (12 мес.)

MKSI:

$544.00M

KLIC:

$126.24M

Доходность по периодам

С начала года, MKSI показывает доходность -28.84%, что значительно выше, чем у KLIC с доходностью -31.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MKSI имеют среднегодовую доходность 8.63%, а акции KLIC немного впереди с 8.91%.

MKSI

С начала года

-28.84%

1 месяц

-17.83%

6 месяцев

-25.10%

1 год

-34.35%

5 лет

-3.59%

10 лет

8.63%

KLIC

С начала года

-31.03%

1 месяц

-12.21%

6 месяцев

-25.30%

1 год

-30.21%

5 лет

7.87%

10 лет

8.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKSI и KLIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKSI
Ранг риск-скорректированной доходности MKSI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKSI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKSI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKSI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKSI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKSI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
KLIC
Ранг риск-скорректированной доходности KLIC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLIC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKSI c KLIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MKSI, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MKSI: -0.52
KLIC: -0.65
Коэффициент Сортино MKSI, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MKSI: -0.44
KLIC: -0.75
Коэффициент Омега MKSI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MKSI: 0.94
KLIC: 0.91
Коэффициент Кальмара MKSI, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MKSI: -0.46
KLIC: -0.47
Коэффициент Мартина MKSI, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MKSI: -1.22
KLIC: -1.46

Показатель коэффициента Шарпа MKSI на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLIC равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKSI и KLIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.65
MKSI
KLIC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKSI и KLIC

Дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности KLIC в 2.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKSI
MKS Instruments, Inc.		1.19%0.84%0.86%1.04%0.49%0.53%0.73%1.21%0.75%1.14%1.88%1.79%
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.		2.53%1.73%1.41%1.58%0.97%1.57%1.76%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKSI и KLIC

Максимальная просадка MKSI за все время составила -85.67%, что меньше максимальной просадки KLIC в -97.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKSI и KLIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.15%
-54.22%
MKSI
KLIC

Волатильность

Сравнение волатильности MKSI и KLIC

MKS Instruments, Inc. (MKSI) имеет более высокую волатильность в 40.61% по сравнению с Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) с волатильностью 25.11%. Это указывает на то, что MKSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.61%
25.11%
MKSI
KLIC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKSI и KLIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MKS Instruments, Inc. и Kulicke and Soffa Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию