PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MKSI с TOST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MKSI и TOST составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности MKSI и TOST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Toast, Inc. (TOST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.97%
38.17%
MKSI
TOST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKSI:

0.42

TOST:

2.54

Коэф-т Сортино

MKSI:

0.89

TOST:

3.20

Коэф-т Омега

MKSI:

1.11

TOST:

1.41

Коэф-т Кальмара

MKSI:

0.41

TOST:

1.66

Коэф-т Мартина

MKSI:

1.14

TOST:

14.01

Индекс Язвы

MKSI:

17.26%

TOST:

8.87%

Дневная вол-ть

MKSI:

46.59%

TOST:

48.93%

Макс. просадка

MKSI:

-85.67%

TOST:

-80.56%

Текущая просадка

MKSI:

-37.19%

TOST:

-41.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKSI:

$8.08B

TOST:

$21.52B

EPS

MKSI:

$0.47

TOST:

-$0.09

Общая выручка (12 мес.)

MKSI:

$2.65B

TOST:

$3.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKSI:

$1.15B

TOST:

$857.00M

EBITDA (12 мес.)

MKSI:

$640.00M

TOST:

$51.00M

Доходность по периодам

С начала года, MKSI показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у TOST с доходностью 3.92%.


MKSI

С начала года

15.06%

1 месяц

16.01%

6 месяцев

-8.97%

1 год

12.34%

5 лет

1.17%

10 лет

14.40%

TOST

С начала года

3.92%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

38.15%

1 год

118.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKSI и TOST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MKSI
Ранг риск-скорректированной доходности MKSI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKSI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKSI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKSI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKSI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKSI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

TOST
Ранг риск-скорректированной доходности TOST, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOST, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOST, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOST, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKSI c TOST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKSI, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.422.54
Коэффициент Сортино MKSI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.893.20
Коэффициент Омега MKSI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.41
Коэффициент Кальмара MKSI, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.451.66
Коэффициент Мартина MKSI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.1414.01
MKSI
TOST

Показатель коэффициента Шарпа MKSI на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа TOST равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKSI и TOST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.42
2.54
MKSI
TOST

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKSI и TOST

Дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как TOST не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKSI
MKS Instruments, Inc.
0.73%0.84%0.86%1.04%0.49%0.53%0.73%1.21%0.75%1.14%1.88%1.79%
TOST
Toast, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKSI и TOST

Максимальная просадка MKSI за все время составила -85.67%, что больше максимальной просадки TOST в -80.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKSI и TOST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-31.85%
-41.92%
MKSI
TOST

Волатильность

Сравнение волатильности MKSI и TOST

Текущая волатильность для MKS Instruments, Inc. (MKSI) составляет 10.86%, в то время как у Toast, Inc. (TOST) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что MKSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.86%
12.23%
MKSI
TOST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKSI и TOST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MKS Instruments, Inc. и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab