PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKSI с TOST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKSI с TOST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MKSI (MKS Instruments, Inc.) and TOST (Toast, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MKSI in Scientific & Technical Instruments, TOST in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, MKSI returned 52.53%/yr vs 5.97%/yr for TOST. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKSI и TOST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Toast, Inc. (TOST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKSI показывает доходность 110.09%, что значительно выше, чем у TOST с доходностью -29.40%.

MKSI

1 день
1.22%
1 месяц
15.05%
С начала года
110.09%
6 месяцев
105.46%
1 год
291.16%
3 года*
52.53%
5 лет*
13.30%
10 лет*
24.20%

TOST

1 день
-4.86%
1 месяц
-14.76%
С начала года
-29.40%
6 месяцев
-28.72%
1 год
-39.78%
3 года*
5.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKSI и TOST

2026 (YTD)20252024202320222021
MKSI
MKS Instruments, Inc.		110.09%54.37%2.21%22.62%-50.97%16.00%
TOST
Toast, Inc.		-29.40%-2.58%99.62%1.28%-48.06%-44.47%

Correlation

The correlation between MKSI and TOST is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.41

Over the past year, the correlation between MKSI and TOST has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKSI:

$23.83B

TOST:

$15.09B

EPS

MKSI:

$4.77

TOST:

$0.68

Коэффициент P/E

MKSI:

70.23

TOST:

36.86

Коэффициент PEG

MKSI:

14.80

TOST:

0.02

Коэффициент P/S

MKSI:

5.64

TOST:

2.36

Коэффициент P/B

MKSI:

8.48

TOST:

7.58

Общая выручка (12 мес.)

MKSI:

$4.07B

TOST:

$6.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKSI:

$1.84B

TOST:

$1.69B

EBITDA (12 мес.)

MKSI:

$815.00M

TOST:

$430.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKS Instruments, Inc.

Toast, Inc.

Часто сравнивают с MKSI:
MKSI с SYNAMKSI с KLICMKSI с ASMLMKSI с GEMKSI с VOOMKSI с QQQMKSI с AAPL
Часто сравнивают с TOST:
TOST с FOURTOST с LSPDTOST с SPYTOST с STNETOST с COINTOST с HWMTOST с QQQ

Доходность на риск

MKSI vs. TOST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKSI
Ранг доходности на риск MKSI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKSI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKSI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKSI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKSI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKSI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TOST
Ранг доходности на риск TOST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOST: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOST: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOST: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOST: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOST: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKSI c TOST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKSITOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.80
-0.87

+6.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.92
-1.13

+6.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

0.86

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.62

-0.73

+15.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.78

-1.26

+50.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKSI vs. TOST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKSI на текущий момент составляет 5.80, что выше коэффициента Шарпа TOST равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKSI и TOST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKSITOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80

-0.87

+6.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.29

+0.55

Просадки

Сравнение просадок MKSI и TOST

Максимальная просадка MKSI за все время составила -85.67%, что больше максимальной просадки TOST в -80.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKSI и TOST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKSITOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.67%

-80.56%

-5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.06%

-54.71%

+34.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.11%

-54.71%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-61.56%

+61.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.77%

-57.91%

+12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

31.58%

-25.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MKSI и TOST

Текущая волатильность для MKS Instruments, Inc. (MKSI) составляет 12.02%, в то время как у Toast, Inc. (TOST) волатильность равна 22.20%. Это указывает на то, что MKSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKSITOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.02%

22.20%

-10.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.94%

36.66%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.74%

46.02%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.03%

61.37%

-11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.99%

61.37%

-14.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKSI и TOST

Дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как TOST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKSI
MKS Instruments, Inc.		0.28%0.55%0.84%0.86%1.04%0.49%0.53%0.73%1.21%0.75%1.14%1.88%
TOST
Toast, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKSI и TOST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MKS Instruments, Inc. и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.08B
1.63B
(MKSI) Общая выручка
(TOST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKSI и TOST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MKS Instruments, Inc. и Toast, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
47.0%
27.4%
Активы портфеля
MKSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MKS Instruments, Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

TOST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

MKSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MKS Instruments, Inc. сообщила об операционной прибыли в 149.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

TOST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

MKSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MKS Instruments, Inc. сообщила о чистой прибыли в 84.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

TOST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

Часто задаваемые вопросы

MKSI and TOST have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOST has higher volatility (22.20%) compared to MKSI (12.02%). In terms of maximum drawdown, MKSI dropped -85.67% vs TOST's -80.56%.

MKSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.80 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKSI и TOST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор