PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKSI с TOST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKSI с TOST

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Toast, Inc. (TOST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKSI или TOST.

Корреляция

Корреляция между MKSI и TOST составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MKSI и TOST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Toast, Inc. (TOST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.30%
-42.25%
MKSI
TOST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKSI:

-0.55

TOST:

1.12

Коэф-т Сортино

MKSI:

-0.50

TOST:

1.75

Коэф-т Омега

MKSI:

0.94

TOST:

1.22

Коэф-т Кальмара

MKSI:

-0.49

TOST:

0.84

Коэф-т Мартина

MKSI:

-1.28

TOST:

4.53

Индекс Язвы

MKSI:

26.37%

TOST:

12.29%

Дневная вол-ть

MKSI:

61.81%

TOST:

49.67%

Макс. просадка

MKSI:

-85.67%

TOST:

-80.56%

Текущая просадка

MKSI:

-61.18%

TOST:

-44.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKSI:

$5.00B

TOST:

$20.67B

EPS

MKSI:

$2.81

TOST:

$0.03

Коэффициент P/E

MKSI:

26.36

TOST:

1.20K

Коэффициент PEG

MKSI:

0.61

TOST:

0.38

Коэффициент P/S

MKSI:

1.39

TOST:

4.17

Коэффициент P/B

MKSI:

2.15

TOST:

13.44

Общая выручка (12 мес.)

MKSI:

$2.72B

TOST:

$3.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKSI:

$1.29B

TOST:

$941.00M

EBITDA (12 мес.)

MKSI:

$544.00M

TOST:

$87.00M

Доходность по периодам

С начала года, MKSI показывает доходность -28.88%, что значительно ниже, чем у TOST с доходностью -0.96%.

MKSI

С начала года

-28.88%

1 месяц

-9.20%

6 месяцев

-26.32%

1 год

-38.18%

5 лет

-4.70%

10 лет

8.92%

TOST

С начала года

-0.96%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

22.41%

1 год

50.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKSI и TOST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKSI
Ранг риск-скорректированной доходности MKSI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKSI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKSI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKSI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKSI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKSI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
TOST
Ранг риск-скорректированной доходности TOST, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKSI c TOST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MKSI, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MKSI: -0.55
TOST: 1.12
Коэффициент Сортино MKSI, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MKSI: -0.50
TOST: 1.75
Коэффициент Омега MKSI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MKSI: 0.94
TOST: 1.22
Коэффициент Кальмара MKSI, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MKSI: -0.51
TOST: 0.84
Коэффициент Мартина MKSI, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MKSI: -1.28
TOST: 4.53

Показатель коэффициента Шарпа MKSI на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа TOST равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKSI и TOST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
1.12
MKSI
TOST

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKSI и TOST

Дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как TOST не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKSI
MKS Instruments, Inc.		1.19%0.84%0.86%1.04%0.49%0.53%0.73%1.21%0.75%1.14%1.88%1.79%
TOST
Toast, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKSI и TOST

Максимальная просадка MKSI за все время составила -85.67%, что больше максимальной просадки TOST в -80.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKSI и TOST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.87%
-44.65%
MKSI
TOST

Волатильность

Сравнение волатильности MKSI и TOST

MKS Instruments, Inc. (MKSI) имеет более высокую волатильность в 40.56% по сравнению с Toast, Inc. (TOST) с волатильностью 21.14%. Это указывает на то, что MKSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.56%
21.14%
MKSI
TOST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKSI и TOST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MKS Instruments, Inc. и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию