PortfoliosLab logo
Сравнение MKSI с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MKSI и ASML составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MKSI и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKS Instruments, Inc. (MKSI) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
538.37%
4,631.00%
MKSI
ASML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKSI:

-0.52

ASML:

-0.45

Коэф-т Сортино

MKSI:

-0.44

ASML:

-0.36

Коэф-т Омега

MKSI:

0.94

ASML:

0.95

Коэф-т Кальмара

MKSI:

-0.46

ASML:

-0.48

Коэф-т Мартина

MKSI:

-1.22

ASML:

-0.78

Индекс Язвы

MKSI:

26.19%

ASML:

28.16%

Дневная вол-ть

MKSI:

61.82%

ASML:

48.60%

Макс. просадка

MKSI:

-85.67%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

MKSI:

-61.15%

ASML:

-38.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKSI:

$4.58B

ASML:

$258.72B

EPS

MKSI:

$3.04

ASML:

$25.46

Коэффициент P/E

MKSI:

22.34

ASML:

25.84

Коэффициент PEG

MKSI:

0.61

ASML:

1.22

Коэффициент P/S

MKSI:

1.28

ASML:

8.42

Коэффициент P/B

MKSI:

1.97

ASML:

12.59

Общая выручка (12 мес.)

MKSI:

$2.72B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKSI:

$1.29B

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

MKSI:

$544.00M

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам

С начала года, MKSI показывает доходность -28.84%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции MKSI уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 8.63% против 21.11% соответственно.


MKSI

С начала года

-28.84%

1 месяц

-17.83%

6 месяцев

-25.10%

1 год

-34.35%

5 лет

-3.59%

10 лет

8.63%

ASML

С начала года

-2.40%

1 месяц

-7.12%

6 месяцев

-4.61%

1 год

-23.72%

5 лет

19.33%

10 лет

21.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKSI и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MKSI
Ранг риск-скорректированной доходности MKSI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKSI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKSI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKSI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKSI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKSI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKSI c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MKSI, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MKSI: -0.52
ASML: -0.45
Коэффициент Сортино MKSI, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MKSI: -0.44
ASML: -0.36
Коэффициент Омега MKSI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MKSI: 0.94
ASML: 0.95
Коэффициент Кальмара MKSI, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MKSI: -0.46
ASML: -0.48
Коэффициент Мартина MKSI, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MKSI: -1.22
ASML: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа MKSI на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASML равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKSI и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.45
MKSI
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKSI и ASML

Дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности ASML в 1.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKSI
MKS Instruments, Inc.
1.19%0.84%0.86%1.04%0.49%0.53%0.73%1.21%0.75%1.14%1.88%1.79%
ASML
ASML Holding N.V.
1.00%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок MKSI и ASML

Максимальная просадка MKSI за все время составила -85.67%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKSI и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.15%
-38.19%
MKSI
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности MKSI и ASML

MKS Instruments, Inc. (MKSI) имеет более высокую волатильность в 40.61% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 21.06%. Это указывает на то, что MKSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.61%
21.06%
MKSI
ASML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKSI и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MKS Instruments, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию