Сравнение MKSI с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKS Instruments, Inc. (MKSI) и ASML Holding N.V. (ASML).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKSI или ASML.
Основные характеристики
| MKSI | ASML | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.08% | -12.29% |
| Дох-ть за 1 год | 41.06% | -2.49% |
| Дох-ть за 3 года | -13.53% | -7.61% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.07% | 20.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.43% | 21.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | -0.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.36 | 0.24 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | -0.05 |
| Коэф-т Мартина | 2.66 | -0.12 |
| Индекс Язвы | 14.56% | 16.98% |
| Дневная вол-ть | 47.58% | 44.94% |
| Макс. просадка | -85.67% | -90.00% |
| Текущая просадка | -44.94% | -39.82% |
Фундаментальные показатели
| MKSI | ASML | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.60B | $264.27B |
| EPS | $0.46 | $18.74 |
| Цена/прибыль | 245.46 | 35.71 |
| PEG коэффициент | 0.61 | 1.68 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.54B | $26.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.49B | $13.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $846.00M | $9.14B |
Корреляция
Корреляция между MKSI и ASML составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MKSI и ASML
С начала года, MKSI показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью -12.29%. За последние 10 лет акции MKSI уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 12.43% против 21.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MKSI c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKSI и ASML
Дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности ASML в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKSI MKS Instruments, Inc. | 0.83% | 0.86% | 1.04% | 0.49% | 0.53% | 0.73% | 1.21% | 0.75% | 1.14% | 1.88% | 1.79% | 2.14% |
ASML ASML Holding N.V. | 1.02% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок MKSI и ASML
Максимальная просадка MKSI за все время составила -85.67%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKSI и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MKSI и ASML
MKS Instruments, Inc. (MKSI) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что MKSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKSI и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MKS Instruments, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности