Сравнение MKSI с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKS Instruments, Inc. (MKSI) и ASML Holding N.V. (ASML).
Доходность
Сравнение доходности MKSI и ASML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MKSI и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKSI MKS Instruments, Inc. | 47.80% | 54.37% | 2.21% | 22.62% | -50.97% | 16.38% | 37.70% | 71.89% | -31.06% | 60.48% |
ASML ASML Holding N.V. | 27.27% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Фундаментальные показатели
MKSI:
$16.05B
ASML:
$528.81B
MKSI:
$4.37
ASML:
$23.77
MKSI:
53.94
ASML:
57.20
MKSI:
11.37
ASML:
4.11
MKSI:
4.06
ASML:
16.83
MKSI:
5.90
ASML:
26.97
MKSI:
$3.93B
ASML:
$31.38B
MKSI:
$1.84B
ASML:
$16.58B
MKSI:
$787.00M
ASML:
$11.94B
Доходность по периодам
С начала года, MKSI показывает доходность 47.80%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью 27.27%. За последние 10 лет акции MKSI уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 21.15% против 31.09% соответственно.
MKSI
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 47.80%
- 6 месяцев
- 80.19%
- 1 год
- 196.09%
- 3 года*
- 39.72%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 21.15%
ASML
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 27.27%
- 6 месяцев
- 35.95%
- 1 год
- 106.05%
- 3 года*
- 27.24%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 31.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKSI vs. ASML — Ранг доходности на риск
MKSI
ASML
Сравнение MKSI c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKSI | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 2.55 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 3.12 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.10 | 6.02 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.07 | 16.79 | +7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKSI | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 2.55 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.43 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.82 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.54 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между MKSI и ASML составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKSI и ASML
Дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ASML в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKSI MKS Instruments, Inc. | 0.39% | 0.55% | 0.84% | 0.86% | 1.04% | 0.49% | 0.53% | 0.73% | 1.21% | 0.75% | 1.14% | 1.88% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.69% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок MKSI и ASML
Максимальная просадка MKSI за все время составила -85.67%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKSI и ASML.
Загрузка...
Показатели просадок
| MKSI | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.67% | -90.00% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -17.85% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.20% | -56.84% | -12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | -56.84% | -12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.17% | -10.92% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.05% | -28.28% | -17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 6.40% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKSI и ASML
MKS Instruments, Inc. (MKSI) имеет более высокую волатильность в 20.39% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 14.55%. Это указывает на то, что MKSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MKSI | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.39% | 14.55% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.90% | 29.45% | +11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.72% | 41.84% | +22.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.84% | 41.54% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.75% | 38.06% | +8.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKSI и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MKS Instruments, Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKSI и ASML
MKSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MKS Instruments, Inc. сообщила о валовой прибыли в 480.00M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.47B при выручке в 8.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
MKSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MKS Instruments, Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.00M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 8.43B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
MKSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MKS Instruments, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.07B при выручке в 8.43B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.