PortfoliosLab logo
Сравнение MKSI с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MKSI и QQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MKSI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
537.08%
945.22%
MKSI
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKSI:

-0.56

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

MKSI:

-0.52

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

MKSI:

0.93

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

MKSI:

-0.50

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

MKSI:

-1.30

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

MKSI:

26.54%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

MKSI:

61.77%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

MKSI:

-85.67%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

MKSI:

-61.23%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, MKSI показывает доходность -28.98%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции MKSI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.64% против 16.75% соответственно.


MKSI

С начала года

-28.98%

1 месяц

-9.33%

6 месяцев

-27.50%

1 год

-38.27%

5 лет

-6.61%

10 лет

8.64%

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKSI и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MKSI
Ранг риск-скорректированной доходности MKSI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKSI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKSI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKSI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKSI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKSI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKSI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MKSI, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MKSI: -0.56
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино MKSI, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MKSI: -0.52
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега MKSI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MKSI: 0.93
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара MKSI, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MKSI: -0.50
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина MKSI, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MKSI: -1.30
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа MKSI на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKSI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.45
MKSI
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKSI и QQQ

Дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKSI
MKS Instruments, Inc.
1.19%0.84%0.86%1.04%0.49%0.53%0.73%1.21%0.75%1.14%1.88%1.79%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок MKSI и QQQ

Максимальная просадка MKSI за все время составила -85.67%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKSI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.23%
-12.31%
MKSI
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности MKSI и QQQ

MKS Instruments, Inc. (MKSI) имеет более высокую волатильность в 40.48% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.85%. Это указывает на то, что MKSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.48%
16.85%
MKSI
QQQ