PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKSI с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKSI с QQQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKSI или QQQ.

Корреляция

Корреляция между MKSI и QQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MKSI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKSI:

-0.46

QQQ:

0.64

Коэф-т Сортино

MKSI:

-0.27

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

MKSI:

0.97

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

MKSI:

-0.39

QQQ:

0.78

Коэф-т Мартина

MKSI:

-0.93

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

MKSI:

28.52%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

MKSI:

62.54%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

MKSI:

-85.67%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

MKSI:

-52.49%

QQQ:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, MKSI показывает доходность -12.97%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции MKSI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.33% против 17.81% соответственно.

MKSI

С начала года

-12.97%

1 месяц

42.35%

6 месяцев

-13.70%

1 год

-28.71%

5 лет

0.36%

10 лет

10.33%

QQQ

С начала года

2.16%

1 месяц

17.41%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.09%

5 лет

19.29%

10 лет

17.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKSI и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKSI
Ранг риск-скорректированной доходности MKSI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKSI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKSI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKSI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKSI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKSI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKSI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MKSI на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKSI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKSI и QQQ

Дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKSI
MKS Instruments, Inc.		0.97%0.84%0.86%1.04%0.49%0.53%0.73%1.21%0.75%1.14%1.88%1.79%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок MKSI и QQQ

Максимальная просадка MKSI за все время составила -85.67%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKSI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MKSI и QQQ

MKS Instruments, Inc. (MKSI) имеет более высокую волатильность в 20.32% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что MKSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...