PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKSI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKSI с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MKSI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKSI и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MKSI
MKS Instruments, Inc.		47.80%54.37%2.21%22.62%-50.97%16.38%37.70%71.89%-31.06%60.48%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, MKSI показывает доходность 47.80%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции MKSI превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 21.15% против 18.99% соответственно.

MKSI

1 день
2.68%
1 месяц
-3.40%
С начала года
47.80%
6 месяцев
80.19%
1 год
196.09%
3 года*
39.72%
5 лет*
4.60%
10 лет*
21.15%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKS Instruments, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MKSI:
MKSI с KLICMKSI с SYNAMKSI с ASMLMKSI с GEMKSI с AAPLMKSI с VOOMKSI с TOST
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

MKSI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKSI
Ранг доходности на риск MKSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKSI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKSI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKSI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKSI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKSIQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

1.07

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

1.66

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.10

2.00

+5.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.07

7.32

+16.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKSI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKSI на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKSI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKSIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.07

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.59

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.38

-0.14

Корреляция

Корреляция между MKSI и QQQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKSI и QQQ

Дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKSI
MKS Instruments, Inc.		0.39%0.55%0.84%0.86%1.04%0.49%0.53%0.73%1.21%0.75%1.14%1.88%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок MKSI и QQQ

Максимальная просадка MKSI за все время составила -85.67%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKSI и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MKSIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.67%

-82.97%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.68%

-12.62%

-15.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.20%

-35.12%

-34.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.20%

-35.12%

-34.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-7.86%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.05%

-32.99%

-13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

3.44%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MKSI и QQQ

MKS Instruments, Inc. (MKSI) имеет более высокую волатильность в 20.39% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MKSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKSIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.39%

6.61%

+13.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.90%

12.82%

+28.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.72%

22.70%

+42.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.84%

22.38%

+27.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.75%

22.25%

+24.50%