PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKSI с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKSI с AAPL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKSI или AAPL.

Корреляция

Корреляция между MKSI и AAPL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MKSI и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKSI:

-0.46

AAPL:

0.36

Коэф-т Сортино

MKSI:

-0.27

AAPL:

0.80

Коэф-т Омега

MKSI:

0.97

AAPL:

1.11

Коэф-т Кальмара

MKSI:

-0.39

AAPL:

0.40

Коэф-т Мартина

MKSI:

-0.93

AAPL:

1.31

Индекс Язвы

MKSI:

28.52%

AAPL:

10.13%

Дневная вол-ть

MKSI:

62.54%

AAPL:

32.87%

Макс. просадка

MKSI:

-85.67%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

MKSI:

-52.49%

AAPL:

-18.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKSI:

$6.12B

AAPL:

$3.17T

EPS

MKSI:

$3.36

AAPL:

$6.39

Коэффициент P/E

MKSI:

27.14

AAPL:

33.09

Коэффициент PEG

MKSI:

0.61

AAPL:

2.15

Коэффициент P/S

MKSI:

1.67

AAPL:

7.92

Коэффициент P/B

MKSI:

2.60

AAPL:

47.48

Общая выручка (12 мес.)

MKSI:

$3.65B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKSI:

$1.74B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

MKSI:

$655.00M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, MKSI показывает доходность -12.97%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.43%. За последние 10 лет акции MKSI уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 10.33% против 21.97% соответственно.

MKSI

С начала года

-12.97%

1 месяц

42.35%

6 месяцев

-13.70%

1 год

-28.71%

5 лет

0.36%

10 лет

10.33%

AAPL

С начала года

-15.43%

1 месяц

8.89%

6 месяцев

-5.88%

1 год

11.80%

5 лет

23.15%

10 лет

21.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKSI и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKSI
Ранг риск-скорректированной доходности MKSI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKSI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKSI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKSI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKSI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKSI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKSI c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MKSI на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKSI и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKSI и AAPL

Дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKSI
MKS Instruments, Inc.		0.97%0.84%0.86%1.04%0.49%0.53%0.73%1.21%0.75%1.14%1.88%1.79%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок MKSI и AAPL

Максимальная просадка MKSI за все время составила -85.67%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKSI и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MKSI и AAPL

MKS Instruments, Inc. (MKSI) имеет более высокую волатильность в 20.32% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что MKSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKSI и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MKS Instruments, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
936.00M
95.36B
(MKSI) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKSI и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MKS Instruments, Inc. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
38.0%40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%20212022202320242025
47.4%
47.1%
(MKSI) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
MKSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MKS Instruments, Inc. сообщила о валовой прибыли в 444.00M при выручке в 936.00M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

MKSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MKS Instruments, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.00M при выручке в 936.00M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

MKSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MKS Instruments, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.00M при выручке в 936.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.