PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKSI с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKSI с AAPL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKSI или AAPL.

Корреляция

Корреляция между MKSI и AAPL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MKSI и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
538.37%
77,102.67%
MKSI
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKSI:

-0.52

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

MKSI:

-0.44

AAPL:

1.31

Коэф-т Омега

MKSI:

0.94

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

MKSI:

-0.46

AAPL:

0.79

Коэф-т Мартина

MKSI:

-1.22

AAPL:

2.99

Индекс Язвы

MKSI:

26.19%

AAPL:

8.77%

Дневная вол-ть

MKSI:

61.82%

AAPL:

32.71%

Макс. просадка

MKSI:

-85.67%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

MKSI:

-61.15%

AAPL:

-19.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKSI:

$4.58B

AAPL:

$3.07T

EPS

MKSI:

$3.04

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

MKSI:

22.34

AAPL:

32.48

Коэффициент PEG

MKSI:

0.61

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

MKSI:

1.28

AAPL:

7.77

Коэффициент P/B

MKSI:

1.97

AAPL:

46.04

Общая выручка (12 мес.)

MKSI:

$2.72B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKSI:

$1.29B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

MKSI:

$544.00M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, MKSI показывает доходность -28.84%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -16.70%. За последние 10 лет акции MKSI уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 8.63% против 21.60% соответственно.

MKSI

С начала года

-28.84%

1 месяц

-17.83%

6 месяцев

-25.10%

1 год

-34.35%

5 лет

-3.59%

10 лет

8.63%

AAPL

С начала года

-16.70%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-9.43%

1 год

23.86%

5 лет

24.95%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKSI и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKSI
Ранг риск-скорректированной доходности MKSI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKSI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKSI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKSI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKSI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKSI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKSI c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKS Instruments, Inc. (MKSI) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MKSI, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MKSI: -0.52
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино MKSI, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MKSI: -0.44
AAPL: 1.31
Коэффициент Омега MKSI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MKSI: 0.94
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара MKSI, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MKSI: -0.46
AAPL: 0.79
Коэффициент Мартина MKSI, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MKSI: -1.22
AAPL: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа MKSI на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKSI и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.80
MKSI
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKSI и AAPL

Дивидендная доходность MKSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKSI
MKS Instruments, Inc.		1.19%0.84%0.86%1.04%0.49%0.53%0.73%1.21%0.75%1.14%1.88%1.79%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок MKSI и AAPL

Максимальная просадка MKSI за все время составила -85.67%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKSI и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.15%
-19.47%
MKSI
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности MKSI и AAPL

MKS Instruments, Inc. (MKSI) имеет более высокую волатильность в 40.61% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.62%. Это указывает на то, что MKSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.61%
22.62%
MKSI
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKSI и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MKS Instruments, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию