PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYNA с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYNA с COST

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synaptics Incorporated (SYNA) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYNA или COST.

Корреляция

Корреляция между SYNA и COST составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SYNA и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synaptics Incorporated (SYNA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
542.22%
3,237.34%
SYNA
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYNA:

-0.52

COST:

1.68

Коэф-т Сортино

SYNA:

-0.48

COST:

2.24

Коэф-т Омега

SYNA:

0.94

COST:

1.30

Коэф-т Кальмара

SYNA:

-0.35

COST:

2.14

Коэф-т Мартина

SYNA:

-1.25

COST:

6.51

Индекс Язвы

SYNA:

23.70%

COST:

5.70%

Дневная вол-ть

SYNA:

56.73%

COST:

22.11%

Макс. просадка

SYNA:

-85.34%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

SYNA:

-80.83%

COST:

-9.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYNA:

$2.08B

COST:

$441.24B

EPS

SYNA:

$4.51

COST:

$17.14

Коэффициент P/E

SYNA:

11.76

COST:

57.13

Коэффициент PEG

SYNA:

0.48

COST:

5.81

Коэффициент P/S

SYNA:

2.06

COST:

1.65

Коэффициент P/B

SYNA:

1.51

COST:

16.93

Общая выручка (12 мес.)

SYNA:

$772.30M

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYNA:

$352.60M

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

SYNA:

$42.90M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, SYNA показывает доходность -26.45%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции SYNA уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -4.09% против 23.05% соответственно.

SYNA

С начала года

-26.45%

1 месяц

-13.99%

6 месяцев

-21.82%

1 год

-34.76%

5 лет

-2.42%

10 лет

-4.09%

COST

С начала года

6.58%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

9.45%

1 год

35.49%

5 лет

27.94%

10 лет

23.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYNA и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYNA
Ранг риск-скорректированной доходности SYNA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYNA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYNA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYNA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYNA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYNA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYNA c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synaptics Incorporated (SYNA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SYNA, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYNA: -0.52
COST: 1.68
Коэффициент Сортино SYNA, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYNA: -0.48
COST: 2.24
Коэффициент Омега SYNA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYNA: 0.94
COST: 1.30
Коэффициент Кальмара SYNA, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYNA: -0.35
COST: 2.14
Коэффициент Мартина SYNA, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYNA: -1.25
COST: 6.51

Показатель коэффициента Шарпа SYNA на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYNA и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
1.68
SYNA
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYNA и COST

SYNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYNA
Synaptics Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок SYNA и COST

Максимальная просадка SYNA за все время составила -85.34%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYNA и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-80.83%
-9.41%
SYNA
COST

Волатильность

Сравнение волатильности SYNA и COST

Synaptics Incorporated (SYNA) имеет более высокую волатильность в 34.11% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что SYNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.11%
10.36%
SYNA
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYNA и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synaptics Incorporated и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию