Сравнение SYLD с TPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD).
SYLD и TPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SYLD и TPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYLD и TPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 10.16% |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 7.62% | 8.28% | 12.14% | 8.86% | -1.91% | 27.98% | -1.30% | 10.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SYLD показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у TPHD с доходностью 7.62%.
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
TPHD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и TPHD
SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TPHD в 0.52%.
Доходность на риск
SYLD vs. TPHD — Ранг доходности на риск
SYLD
TPHD
Сравнение SYLD c TPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYLD | TPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.74 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.12 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.91 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 4.12 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYLD | TPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.74 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.66 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SYLD и TPHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и TPHD
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что сопоставимо с доходностью TPHD в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 1.96% | 2.10% | 2.09% | 2.19% | 2.38% | 1.86% | 2.38% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и TPHD
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и TPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYLD | TPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.36% | -41.71% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -13.22% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -16.54% | -10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -4.08% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -4.77% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.93% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и TPHD
Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYLD | TPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 2.79% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 7.80% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 15.62% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 14.65% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 19.81% | +3.15% |